Список проголосовавших за комментарий "Supric, на мой взгляд, размер стоп-лосса должен быть связан в таймфреймом, на котором вы работаете. Например, если вы купили бумаги на год, то глупо ставить стоп-лосс на 2-3%, ибо в таком случае бумага будет продана по стоп-заявке очень быстро. <br/> <br/> Если вы торгуете на дневном интервале, то стоп-лосс логично поставить на одну среднедневную волатильность по бумаге, если на недельном — то на одну средненедельную (что составляет примерно 2 среднедневных). Для месяца — одна среднемесячная или 4 среднедневных волатильности. А для года одна среднегодовая волатильность, которая примерно соответствует 20%. 20% — это результат среднего изменения бумаги за год. Конечно, каждый раз бывает по-разному, но в среднем примерно так. <br/> <br/> Т.е. правильно будет сказать так: 20% это среднегодовая волатильность, округленная до 10-ков, т.е. это не 10% и не 30%. Для какой-то бумаги 19%, для какой-то 22% и т.д. А в среднем 20%."