Список проголосовавших за комментарий "tashik, давно разбирался с Винсом, лет 12 назад, но в памяти осталось только то, что он до добра точно не доведёт. Насколько помню, там оптимизируется объём по отношению к максимальной исторической просадке, а не той, которая будет поджидать вас за первым же углом.<br/> <br/> Может быть я и не прав, но с этим делом нужно быть осторожнее — моделировать просадки по Монте-Карло или считать их теоретические распределения. "