Список проголосовавших за комментарий "Спасибо, интересный пост.<br/> <br/> <blockquote> я хотел использовать опционы, чтобы иметь некий хэдж, пока трендовые алгоритмы пилит, проданные опцики дают денежку. Это в теории вроде гуд, а в практике всё же это фигня.</blockquote><br/> Я пытаюсь найти опционные стратегии, которые хеджируют моего контртрендового робота и вообще контртрендовые стратегии. <br/> В начале пытался использовать классичекий стрэддл. Но тэтта все сжирает и дельта не впечатляет при хедже движений против позиций.<br/> Экспериментально пришел к тому, что в моем случае надо хеджироваться опционами в деньгах. В этом случае и дельта нормальная и тетта меньше и максимальный риск позиции меньше, чем в классическом стрэддле. Например, Long Call Si64 N contrats и Long Put Si65 N contrats при ЦС = 64.5 .<br/> Сегодня мой робот на Si, конечно, сильно залетает. Но совместно с опционами получается плюс."