Список проголосовавших за комментарий "Павел, Так в чем преимущество? Если принять гипотезу что общая прибыль стратегии возврата к среднему бывает больше чем общие убытки, тогда да, это преимущество. Но мы ведь знаем что это не так. Графики отношений двух инструментов точно такие же графики как и график одного инструмента. Есть участки флета и есть тренды. Только отличие в том что отсутствует перекос в сторону роста, что нивелирует единственное преимущество, которое имеем при торговле акциями. То есть своими руками закапываем источник из которого пьем воду)"