Список проголосовавших за комментарий "meat, пустой разговор без предмета. Это оптимизационная задача либо на максимизацию доходности при заданном уровне риска, либо на минимизацию риска при заданном уровне доходности, solver Вам в помощь. Теория нужна для практики, а не для писанины. Может получиться и так, что диверсификация увеличит доходность и снизит риски: простой пример — покупка обычных акций Сургутнефтегаза, и диверсификации