Список проголосовавших за комментарий "asfa, хоть перед четвергом на пятницу, хоть с пятницы на понедельник. Статическая конструкция из купленных опционов (любых страйков) это убыток, истподсчеты это легко подтверждают (в среднем IV выше HV). Если и какую статическую опционную конструкцию и рассматривать, то только продажу, но там надо разобраться в двух трех вопросах:<br/> 1. Как рассчитать общий риск по счету на долгосрок?<br/> 2. Делать ли ДХ и если делать, то как быть уверенным, что он не съест всю премию за счет превышения IV над HV? Если не делать, то опять надо правильно рассчитать риск. Как?<br/> 3. Если продавать опционы с дальними сроками экспирации, то появляется значимый риск от веги. Как его не только учесть, но и не влететь на нем?<br/> <br/> <br/> "