Список проголосовавших за комментарий "На самом деле виноваты оба. Они не понимают, что такое риск управления портфелем. Если мы говорим о размере просадки 30%, то нужно добавить «с вероятностью Х%», иначе вся эта конструкция не имеет никакого смысла (!!!). Согласитесь, что риск просадки 30% с вероятностью 99% и вероятностью 1% — это очень разные уровни риска. <br/> <br/> Поэтому умные люди придумали VaR.<br/> <br/> "