Список проголосовавших за комментарий "1. и 2. метафизичекие вопросы вследствие невозможности на практике выделить детерминированную и случайную составляющую (грааля нет). <br/> 3. какой критерий случайности/детерминированности позволяет делать это заключение?<br/> 4. уменьшить случайность в результатах работы ТС можно только увеличив детерминированность, что выражается в увеличении мат.ожидания системы.<br/> <br/> а теперь более приземленно о детерминации.<br/> в общем виде это зависимость между существующей на настоящий момент информацией и будущей ценой. для того чтобы сделать вероятностный прогноз (с положительным ожиданием) трейдер должен либо обладать конфиденциальной (инсайдерской) информацией либо использовать общедоступную информацию способом неочевидным для рыночного сообщества. поскольку первый способ доступен относительно узкому кругу трейдеров, основная конкурентная борьба за альфу (и за прибыль вообще) ведется в сфере методики использования обще- и относительно доступной информации. п.э. рынок можно рассматривать как саморегулируемую адаптационную систему вроде экосистемы, в которой те или иные методы временно становятся прибыльными получив конкуретное преимущество, но со временем обесцениваются по мере роста популярности.<br/> <br/> ответ конечно абстрактный, но и вопросы не лучше)"