Список проголосовавших за комментарий "flextrader, <br/> <br/> <br/> <blockquote>я на 3м скрине никаких 77% корреляции не вижу, beta (rv/ewma_rv)=,77 это да.</blockquote><br/> Не совсем. В заблуждение вводит непривычный масштаб графика вследствие «тяжелых хвостов» ошибок.<br/> <br/> «betta» будет сильно отличаться от корреляции только в том случае, если диапазон (range) зависимой переменной (RV) будет сильно выше диапазона независимой переменной (ewma_IV), но так как модель авторегрессионная, то диапазон её оценки соответствует диапазону наблюдений. <br/> <br/> Так, если убрать на графике только 2 точки — «выброса» (от тяжелых хвостов), то 77% корреляции станут намного более заметными.<br/> <br/> <br/> <blockquote>И почему-то диапазон до 2 соток, для стоковых тикеров представляется как-то немного — т/фрейм точно мес. или день?</blockquote><br/> Да, ТФ — 1 день. С учётом примерно линейного отображения лог.масштаба вблизи нуля в нормальный масштаб с k=1, средняя волатильность акции 1.2% в день это нормально. 10-15% — и даже 60% возникает только в случае реализации края тяжелых хвостов."