Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, производная к ML отношения не имеет — собственно производна метрики портфеля по доле некого актива показывает, как растёт или падает эта метрика при изменении доли актива. Далее я упорядочиваю все активы по производной. Активы с маленькой (отрицательной производной) целесообразно сокращать, с большой (положительной) увеличивать. Я конкретно продаю бумагу с самой маленькой производной, а на вырученные средства покупаю с самой большой — такая замена максимально быстро увеличивает метрику портфеля на единицу совершаемых транзакции."