Список проголосовавших за комментарий "Кстати интересную мысль Вы подкинули. Когда толпа опционщиков использует похожую модель хеджирования, и тут вдруг дельта им всем говорит продавай или покупай, они вслед за первым движением фьюча, своими одинаковыми действиями для выравнивания дельты создадут второе движение фьюча. Отсюда вывод, нужно моделировать моделирующих :)"