Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, ну стационаризация (или медленная изменчивость, что статистически неотличимо) первых двух моментов (включая корреляции соседних приращений) в моей классификации есть. В рамках гипотезы гауссовости отдельного приращения цены (я писал почему так считаю для приращений логарифмов дневок) этого достаточно и для «близости» распределений в одном классе.<br/> <br/> А что касается «малости», то пара десятков испытаний одного класса вполне достаточно для выводов с ошибкой первого рода 0,05. Конечно для более маленькой ошибки этого маловато. Понятно, что на новом временном отрезке мы можем и не набрать пары десятков состояний из одного класса, но это уже вопрос применимости конкретного критерия в конкретной ситуации."