Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, ну критерий на различие средних — это классика математической статистики. У Вас две выборки и Вам надо сделать выбрать из двух гипотез — это выборки из распределений с одинаковым средним или разным. Какая может быть ошибка 2-го рода, если мы проверяем простую гипотезу против сложной?<br/> <br/> В данной задаче мы имеем в качестве двух выборок: <br/> <br/> — P&L системы на одном классе состояний рынка в разные временные периоды;<br/> — количество «успехов» (в смысле появления состояния из класса) в разные временные периоды.<br/> <br/> Почему мы не можем проверить гипотезу о совпадении средних в этих двух задачах непараметрической статистики? Зачем нам «эталон» в непараметрическом случае?<br/> <br/> Ошибка первого рода конечно есть, ну так вопрос принятия или непринятия гипотезы о равенстве — это вопрос её априорного задания.<br/> <br/> А то, что хорошая система должна иметь одинаковый средний (!) P&L на классах «близких» состояний рынка я именно постулирую. И первый критерий равенства средних именно на проверку «слома» системы. Ну а второй просто для анализа текущего рынка, объяснения неудач хорошей системы и повод для поиска систем для диверсификация или фильтров, ограничивающих торговлю системы на классах состояний с отрицательным средним P&L. Я вообще далёк от мысли о стационарности ценовых рядов и существования «эталонов» частот встречаемости. Как и не верю в существование систем с положительным P&L на любых состояниях рынка. "