Список проголосовавших за комментарий "Мы в хедж-фонде практиковали мониторинг «маркет-импакта» — как сильно наши ордера продавливают рынок. Прибыльная стратегия со временем увеличивает счет в абсолютных цифрах, и, как правило, стратегия начинает андерперформить в инструментах с низкой ликвидностью, что видет к общему снижению доходности. Это наиболее распространенная проблема. Особенно, если вы торгуете очень часто, то разница между хорошей и плохой стратегиями определяется десятыми а то сотыми процента доходности с одной сделки. <br/> <br/> Мы мониторили сколько спреда мы отдаем в среднем по ордерам, и это был достаточно надежный показатель. Если спред начинал расти, то мы понимали, что нужно уменьшать объемы или искать новую ликвидность.<br/> <br/> Если вы торгуете какой-то один ликвидный фьючерс, то этот подход вряд ли применим."