Список проголосовавших за комментарий "_sg_, <ol><li>Знатоки все в известном клубе, а я так, мимо проходил.</li><li>Не знаю ничего про ваши роботы, поэтому ответ будет весьма общий. На SI и RI есть недельные опционы, экспирация каждый четверг. Они не дорогие, в силу своей недолгой жизни. Можно покупать путы, но это будет скорее всего потеря денег, как при страховке. Следует так же иметь в виду, что если опцион войдет в деньги, после экспирации получите проданный фьючерс.</li></ol><p>Продавать коллы – это риск и опять же, проданный колл в деньгах после экспирации – это проданный фьючерс. К тому же, премия от проданных колов может не компенсировать убыток от падения фьючерса.</p><p>Рассмотрим комбинированную защиту лонга фьючерса, используя опционы с более дальним сроком экспирации (месяц, квартал). Купив фьючерс, покупаем ближайший вне денег пут и продаем дальний колл, с большей волатильностью, чем купленный пут. Получаем синтетику – проданный пут спред. Убыток ограничен, но ограничен и профит. Более подробно можно посмотреть здесь <a href="/blog/286594.php">https://smart-lab.ru/blog/286594.php</a></p> (с учетом, что описана обратная ситуация, т.е. фьючер шортиться"