Список проголосовавших за комментарий "Mackenna, <br/> 1.Когда условное (по известному прошлому) МО будущего приращения цены равно нулю самое разумное не менять позицию вообще. А ненулевой знак среднего произведения соседних приращений говорит о том, что это условное МО не нуль. <br/> 2. Посчитать текущую волатильность проще простого и уж лучше она, чем % или пункты, подогнанные на истории и показывающие «среднюю температуру по больнице».<br/> 3. Ближайшее прошлое видят все, а цену входа, кроме автора никто не знает. А если прошлое вообще не влияет на будущее, то лучше одной из пассивной стратегий — купил и держи, или продал и жди или аут — ничего нет. А зачем тогда вообще стопы и тейкпрофиты?"