<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

хедж-фонд стратегии

Стратегии хедж-фондов можно разделить на 5 основных групп [1]:

1. стратегии относительной стомости (Relative Value) — заработок на разнице двух инструментов.
2. событийные стратегии (Event driven Strategies) — корпоративные события (реструктуризация, M&A, банкротства и т.п.)
3. Направленные стратегии/трейдинг (Directional) — попытка поймат общерыночные тренды, а не заработать на отдельных акциях.
4. Открытие длинных/коротких позиций по акциям (Long/Short Equities) — покупка недооцененных ценных бумаг и шорт переоцененных.
5. Другие стратегии.

см. также:
шорт акций
Global Macro Strategy
арбитражные сделки
рыночно-нейтральные стратегии        
рисковый арбитраж



Каждый класс стратегий имеет множество подклассов:
Стратегии хедж-фондов

Мода на различные стратегии постоянно меняется. В 1990-м 71% хедж-фондов были Global Macro, но жесткие потери а 1994 и 1998 привели к тому, что их доля существенно упала, а возросла роль фондов Relative Value.

Стратегия Bridgewater[2]:


см. также: арбитражные сделки


Источники:
[1] Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds
[2] www.zerohedge.com/news/2013-01-23/return-cash-beta-alpha-inside-look-worlds-biggest-and-most-successful-beta-hedge-fun




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP