<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

рыночно-нейтральная стратегия

Задача рыночно-нейтральной стратегии состоит в том, чтобы найти позитивный коэффициент альфа, а коэффициент бета свети к нулю, чтобы  доходность портфеля не зависела от рыночной конъюнктуры[1]. 


Корреляция между доходностью портфеля и доходностью рынка:
рыночно-нейтральные стратегии



Источники:
[1] Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds 




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP