Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 1.3 | 0.0% | 31.91 | 12.1 | 2024-09-25 | ||
ОФЗ 26207 | 2.7 | 15.6% | 85.119 | 40.64 | 26.35 | 2024-08-07 | |
ОФЗ 26212 | 3.6 | 15.5% | 78.593 | 35.15 | 25.49 | 2024-07-24 | |
ОФЗ 26218 | 7.3 | 15.3% | 72.65 | 42.38 | 16.07 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26219 | 2.3 | 15.8% | 86.151 | 38.64 | 16.14 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26221 | 8.8 | 15.2% | 66.548 | 38.39 | 13.08 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26222 | 0.4 | 15.1% | 97.357 | 35.4 | 9.34 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26224 | 5.0 | 15.3% | 73.01 | 34.41 | 1.13 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26225 | 10.0 | 15.0% | 62.578 | 36.15 | 2.58 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26226 | 2.4 | 15.6% | 86.443 | 39.64 | 11.98 | 2024-10-09 | |
ОФЗ 26227 | 0.1 | 15.8% | 99.105 | 36.9 | 28.18 | 2024-07-17 | |
ОФЗ 26228 | 5.9 | 15.2% | 73.021 | 38.15 | 10.06 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.4 | 16.0% | 89.78 | 35.65 | 3.92 | 2024-11-13 | |
ОФЗ 26230 | 14.8 | 15.1% | 58.858 | 38.39 | 13.08 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.8 | 15.2% | 63.325 | 29.42 | 12.29 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26236 | 4.0 | 15.5% | 73.453 | 28.42 | 2.03 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26237 | 4.8 | 15.3% | 73.115 | 33.41 | 13.95 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26238 | 17.0 | 15.0% | 54.02 | 35.4 | 35.21 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 26239 | 7.2 | 15.2% | 66.61 | 34.41 | 23.63 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 26240 | 12.2 | 15.1% | 57.317 | 34.9 | 21.29 | 2024-08-14 | |
ОФЗ 26242 | 5.3 | 15.2% | 79.661 | 44.88 | 22.19 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 26243 | 14.0 | 15.2% | 71.554 | 48.87 | 48.6 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 26244 | 9.8 | 15.2% | 82.75 | 56.1 | 21.27 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26246 | 11.8 | 14.0% | 90.787 | 43.73 | 6.58 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26247 | 15.0 | 0.0% | 65.78 | 6.71 | 2024-11-27 | ||
ОФЗ 29006 | 0.7 | 15.0% | 100.036 | 72.6 | 49.86 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 29021 | 6.5 | 0.0% | 98.979 | 39.16 | 38.73 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 29022 | 9.2 | 0.0% | 98.151 | 0 | 14.78 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 29023 | 10.3 | 0.0% | 98.2 | 39.16 | 38.73 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 52005 | 9.0 | 6.4% | 74.32 | 13.71 | 0.98 | 2024-11-20 |
Интересный сейчас момент в ОФЗ 26244 с самым большим постоянным купоном. Доходность снова выросла, несмотря на общую остановку снижения цен....
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуск. Индекс RGBI (ценовой индекс ОФЗ) волатилен, на этой неделе доходность ОФЗ немного подросла, видимо, слова Алексея Заботкина напрягли немного инвесторов: «Точные сроки снижения ключевой ставки ЦБ РФ будут зависеть от развития ситуации, инфляция несколько замедлилась, но инфляционные ожидания и темпы роста кредитования всё ещё остаются высокими». Но с другой стороны в феврале уже можно фиксировать снижение темпов инфляции, также впервые за полгода снизилась наблюдаемая, а за ней и ожидаемая инфляция (ожидаемая до 12,7%, а наблюдаемая до 16,3%). Если учитывать лаг в 3-6 кварталов с момента ужесточения ДКП, то пик как раз приходится на июнь, глава ЦБ такого же мнения: «Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во II полугодии». Регулятору при таких параметрах комфортно занимать (доходность в ОФЗ намного ниже ключевой ставки), да и возродившиеся активность на рынке ОФЗ не удивляет, инвесторы хотят зафиксировать повышенный % на долгие годы. На сегодня мы имеем несколько фактов о рынке ОФЗ:
Сегодня Минфин провел очередные аукционы по размещению ОФЗ. По итогам двух размещений было привлечено 78,8 млрд рублей.
Спрос на госдолг России на аукционах с начала текущего года постоянно падает и существенно не дотягивает до уровней конца 2022 г.
Ссылка на график
На мой взгляд, это может быть вызвано тем, что все-таки у участников рынка есть некоторые опасения на счет ставок, поэтому ажиотажа на облигации с постоянным купоном нет. Напомню, на следующей неделе ЦБ объявит свое решение о ставке и пока нет определенности, что же сделает регулятор, и рынок оценивает вероятность повышения ставки в 50%
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серии 26207 в объеме 10 млрд. рублей и 26244 в объеме остатков, доступный для размещения в указанном выпуске.
ОФЗ 26207 с погашением 3 февраля 2027 года, купон 8,15% годовых
ОФЗ 26244 с погашением 15 марта 2034 года, купон 11,25% годовых
Итоги:
ОФЗ 26207
Спрос составил 15,076 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 11,94%. Разместили 8,045 млрд рублей по номиналу (80%)
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26207 с погашением 3 февраля 2027 года составила 91,4791% от номинала, что соответствует доходности 11,94% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 8,045 млрд. рублей по номиналу при спросе 15,076 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 7,362 млрд. рублей.
Цена отсечения была установлена на уровне 91,3000% от номинала, что соответствует доходности 12,02% годовых.
Минфин РФ 07.02.2024 провел аукционы по доразмещению ОФЗ-ПД серии 26207 с погашением 03.02.2027 и серии 26244 с погашением 15.03.2034.
ОФЗ-26207
ОФЗ-26244
План/факт размещения ОФЗ
Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.
Минфин России информирует о результатах проведения 7 февраля 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г.
Итоги размещения выпуска № 26244RMFS:
— объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
— объем спроса – 91,627 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 70,721 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 70,440 млрд. рублей;
— цена отсечения – 96,2765% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 12,24% годовых;
— средневзвешенная цена – 96,3358% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 12,23% годовых.
Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона.
Минфин России информирует о результатах проведения 7 февраля 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26207RMFS с датой погашения 3 февраля 2027 г.
Итоги размещения выпуска № 26207RMFS:
— объем предложения – 10,000 млрд. рублей;
— объем спроса – 15,076 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 8,045 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 7,362 млрд. рублей;
— цена отсечения – 91,3000% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 12,02% годовых;
— средневзвешенная цена – 91,4791% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 11,94% годовых.
minfin.gov.ru/ru/document?id_4=306161-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26207rmfs_na_auktsione_7_fevralya_2024_g.
Александр Боряев, Не найдёте таких процентов на 2-3 года, чего писать зря
Александр Боряев, 12 процентов это дальние офз, фиксируется доходность на долгий срок.
А вклады могут быть 8 через год.
Да и 15 сейчас дают ...
Сергей Кузнецов, вклады 15% офз 12% это еще грязными а по факту еще меньше. Удивительно что не слили еще офз.
И самое интерестное что 80% де...
8% инфляция + 4% премия = 12 % доходность долгосрочных
Нормальная цена. Какой-то недооценки не вижу.
Сергей Кузнецов, Почему, к облигациям это не относится. К акциям возможно
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серии 26226 в объеме 10 млрд. рублей и 26243 в объеме остатков, доступный для размещения в указанном выпуске.
ОФЗ 26226 с погашением 7 октября 2026 года, купон 7,95% годовых
ОФЗ 26243 с погашением 19 мая 2038 года, купон 9,8% годовых
Итоги:
ОФЗ 26226
Спрос составил 28,687 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 11,87%. Разместили 3,994 млрд рублей по номиналу (40%)
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года составила 91,9000% от номинала, что соответствует доходности 11,87% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 3,994 млрд. рублей по номиналу при спросе 28,687 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 3,768 млрд. рублей.
Цена отсечения была установлена на уровне 91,9000% от номинала, что соответствует доходности 11,87% годовых.
Минфин РФ 31.01.2024 провел аукцион по доразмещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 07.10.2026 и серии 26243 с погашением 19.05.2038.
ОФЗ-26226
ОФЗ-26243
План/факт размещения ОФЗ
Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г.
Российский Минфин на первом из двух запланированных на среду аукционов разместил облигации федерального займа серии ПД-26226 датой погашения 7 октября 2026 года в объеме 3,99 миллиарда рублей по номинальной стоимости под средневзвешенную доходность 11,87%.
Бумаги предлагались в объеме 10 миллиардов рублей по номинальной стоимости, спрос составил 28,7 миллиарда рублей, цена отсечения — 91,9000% от номинала, доходность по цене отсечения — также 11,87% годовых.
Параметры выпуска и полные итоги аукциона доступны на сайте Минфина.
Предыдущее размещение ОФЗ ПД-26226 было четыре года назад, 29 января 2020 года, на 23,4 миллиарда рублей по номинальной стоимости под 6,06% годовых. Минфин в понедельник сообщил о допэмиссии трех выпусков классических ОФЗ, в том числе и серии ПД-26226, на 100 миллиардов рублей.
По мнению руководителя отдела аналитики долгового рынка компании Ренессанс Капитал Алексея Булгакова, такое решение ведомства могло быть обусловлено запросом отдельных участников рынка о выпуске дополнительных объемов краткосрочных ОФЗ для «повышения торговой ликвидности на этом участке кривой доходностей».
Вот уже четыре месяца, как общий объем инвестиций банков РФ в госдолг нашей страны не изменяется. В декабре по оценкам ЦБ вложения кредитных организаций в ОФЗ составили 13,4 трлн рублей, что всего на 35 млрд больше, чем в августе 2023 г.
Таким образом, банки перестали покупать ОФЗ и пополнять ими свои портфели с момента начала ужесточения монетарной политики. За это время рынок рублевого госдолга вырос почти на 200 млрд руб. Общая доля кредитных организаций в рынке ОФЗ в декабре составила 68,7%.
Банки в 2023 прошедшем году заняли 60% рынка первичных размещений ОФЗ, следует из данных Банка России.
Всего за 2023 год Минфин разместил ОФЗ примерно на 2,5 трлн рублей, из них порядка 1,5 трлн рублей выкупили банки, сообщается в докладе ЦБ о развитии российского банковского сектора.
Декабрь на этот раз был малоактивным: Минфин разместил ОФЗ всего на 82 млрд рублей против 275 млрд в ноябре, и около 90% пришлось на бумаги с постоянным доходом. Основной спрос на ОФЗ предъявляли небанковские финансовые организации в рамках доверительного управления: они приобрели около 60% от общего объема выпуска, а банки — только порядка 40%. В 2022 году конец года проходил иначе: Минфин разместил ОФЗ на 1,4 трлн рублей (в основном — не «классику», а флоатеры), банки купили бумаги на 1,3 трлн рублей.
cbr.ru/Collection/Collection/File/47805/razv_bs_23_12.pdf