Артур Лаппа, Стратегия не мертва, причина остановки бота полная или временная, не известно. Возможно он взял Паузу после серии/режима с меньшим edg. Либо ушел от мониторинга, перешел на другую биржу или счет.
По последней активности видно что:
Суммарная эффективность стала ниже и появились крупные хвостовые потери: В последнем окне на 4000 trades после 1 мая было около $140.8k объёма, но из них BTC/ETH 15m дали только 430 trades и около $30.3k объёма; основная масса ушла в 5m рынки, где было 3255 из 4000 trades
Recent closed positions за 3-4 мая всё ещё были положительными: в доступном окне closed positions BTC/ETH 15m дали около +$7.7k realized PnL на $454.1k totalBought, то есть примерно +1.69%
AntonSverdlov85, потому что в тесте ты проверяешь идею, а в реале торгуешь исполнение, ликвидность, задержку, очередь, проскальзывание и поведение стакана. Для YES+NO на Polymarket стратегия действительно может быть арбитражем только если обе стороны куплены синхронно, одинаковым размером и суммарно дешевле $1; если одна сторона не исполнилась или цена второй стороны ушла, это уже не арбитраж, а направленная ставка с риском.
На бумаге формула выглядит идеально: если YES + NO < 1, то покупка обеих сторон даёт выплату $1 при любом исходе, а валовая прибыль равна 1−(pYES+pNO)1−(pYES+pNO). Но в реальном стакане ты не покупаешь “цену”, ты покупаешь доступную ликвидность, и между покупкой YES и NO рынок может измениться.
Пробовал, в декабре 2025 — НФЛ-плейофф и НБА live. Идея та же: купить YES + NO на момент, когда сумма < $1.00. Свернул через 2 недели.
Три причины:
1. Adverse selection в разы хуже, чем на крипте. В лайв-спорте против тебя стоят синдикаты с прямым видеосигналом со стадиона (low-latency feeds типа BetGenius, Sportradar). Они видят пас или фол на 1.5–4 секунды раньше публичного API Polymarket. Если твоя maker-лимитка исполнилась — это почти гарантированно потому, что они уже знают результат розыгрыша, а ты ещё нет. Toxic-fill rate был ~70% против ~30% на крипте.
2. Ликвидность фрагментирована. На BTC-5m в каждый момент торгуется один глобальный рынок с глубиной $200–500 на лучшем уровне. В НБА live — десятки микрорынков (на каждый next-score, quarter winner, total points), у каждого глубина $20–50. Размер $10 уже двигает цену, $100 невозможно засунуть. Стратегия не масштабируется.
3. Дискретность событий ломает дельта-нейтральность. Крипта движется непрерывно — между моими двумя ордерами цена меняется плавно. В спорте между ними может произойти гол / тачдаун / удаление, и YES прыгает с $0.50 на $0.85 за миллисекунду. Я успевал купить YES за $0.49, а NO в момент исполнения уже стоил $0.60 — пара = $1.09 при минусе по обеим сторонам. Это не slippage, это разрыв, который никакой queue management не страхует.
Вывод по спорту: базовый merge-арбитраж не работает. Что может работать — направленные стратегии на медленных рынках (тотал матча, ML-предматчевый), но это уже не моя зона. Там нужны ML-модели на статистике, которые я не строил.
Сейчас даже эту нишу убили комиссии (с 30 марта 2026 fees распространены почти на все категории, включая спорт). Так что вопрос риторический — экосистема в целом схлопнулась для дельта-нейтральных стратегий
Артур Лаппа, Стратегия не мертва, причина остановки бота полная или временная, не известно. Возможно он взял Паузу после серии/режима с меньшим edg. Либо ушел от мониторинга, перешел на другую биржу или счет.
По последней активности видно что:
Суммарная эффективность стала ниже и появились крупные хвостовые потери: В последнем окне на 4000 trades после 1 мая было около $140.8k объёма, но из них BTC/ETH 15m дали только 430 trades и около $30.3k объёма; основная масса ушла в 5m рынки, где было 3255 из 4000 trades
Recent closed positions за 3-4 мая всё ещё были положительными: в доступном окне closed positions BTC/ETH 15m дали около +$7.7k realized PnL на $454.1k totalBought, то есть примерно +1.69%
AntonSverdlov85, потому что в тесте ты проверяешь идею, а в реале торгуешь исполнение, ликвидность, задержку, очередь, проскальзывание и поведение стакана. Для YES+NO на Polymarket стратегия действительно может быть арбитражем только если обе стороны куплены синхронно, одинаковым размером и суммарно дешевле $1; если одна сторона не исполнилась или цена второй стороны ушла, это уже не арбитраж, а направленная ставка с риском.
На бумаге формула выглядит идеально: если YES + NO < 1, то покупка обеих сторон даёт выплату $1 при любом исходе, а валовая прибыль равна 1−(pYES+pNO)1−(pYES+pNO). Но в реальном стакане ты не покупаешь “цену”, ты покупаешь доступную ликвидность, и между покупкой YES и NO рынок может измениться.
Василий Петров,
Пробовал, в декабре 2025 — НФЛ-плейофф и НБА live. Идея та же: купить YES + NO на момент, когда сумма < $1.00. Свернул через 2 недели.
Три причины:
1. Adverse selection в разы хуже, чем на крипте. В лайв-спорте против тебя стоят синдикаты с прямым видеосигналом со стадиона (low-latency feeds типа BetGenius, Sportradar). Они видят пас или фол на 1.5–4 секунды раньше публичного API Polymarket. Если твоя maker-лимитка исполнилась — это почти гарантированно потому, что они уже знают результат розыгрыша, а ты ещё нет. Toxic-fill rate был ~70% против ~30% на крипте.
2. Ликвидность фрагментирована. На BTC-5m в каждый момент торгуется один глобальный рынок с глубиной $200–500 на лучшем уровне. В НБА live — десятки микрорынков (на каждый next-score, quarter winner, total points), у каждого глубина $20–50. Размер $10 уже двигает цену, $100 невозможно засунуть. Стратегия не масштабируется.
3. Дискретность событий ломает дельта-нейтральность. Крипта движется непрерывно — между моими двумя ордерами цена меняется плавно. В спорте между ними может произойти гол / тачдаун / удаление, и YES прыгает с $0.50 на $0.85 за миллисекунду. Я успевал купить YES за $0.49, а NO в момент исполнения уже стоил $0.60 — пара = $1.09 при минусе по обеим сторонам. Это не slippage, это разрыв, который никакой queue management не страхует.
Вывод по спорту: базовый merge-арбитраж не работает. Что может работать — направленные стратегии на медленных рынках (тотал матча, ML-предматчевый), но это уже не моя зона. Там нужны ML-модели на статистике, которые я не строил.
Сейчас даже эту нишу убили комиссии (с 30 марта 2026 fees распространены почти на все категории, включая спорт). Так что вопрос риторический — экосистема в целом схлопнулась для дельта-нейтральных стратегий