«Главное покупаем дальние опционы дешево, а продаем ATM, когда максимальна временная стоимость»
да, идея понятна.
если делать по вашему алгоритму, постепенно.
хотел ее реализовать только через вертикали, а не календари.
в контексте «рождественской елки».
и только на 1-3 недельках вплоть до 4 неделек (месячник).
и единоразово.
но такая идеальная синусоида не получается.
зато, если покупать самые дешевые ближние ОТМ коллы и продавать самые дальние коллы пониже, но ОТМ тоже и подороже ближних, и построить неполную дельта-нейтраль, то что-то перспективное тоже вырисовывается.
такие кейсы еще раз демонстрируют удивительную эластичность опционов и возможность строить безрисковую PnL.
супер!
«Главное покупаем дальние опционы дешево, а продаем ATM, когда максимальна временная стоимость»
да, идея понятна.
если делать по вашему алгоритму, постепенно.
хотел ее реализовать только через вертикали, а не календари.
в контексте «рождественской елки».
и только на 1-3 недельках вплоть до 4 неделек (месячник).
и единоразово.
но такая идеальная синусоида не получается.
зато, если покупать самые дешевые ближние ОТМ коллы и продавать самые дальние коллы пониже, но ОТМ тоже и подороже ближних, и построить неполную дельта-нейтраль, то что-то перспективное тоже вырисовывается.
такие кейсы еще раз демонстрируют удивительную эластичность опционов и возможность строить безрисковую PnL.
так у вас ВТС?
и какая там IV в моменте?
у меня нечто похожее получилось на Si, на путах и коллах.
как приподнять и загнуть края, надо дальше думать.