Я просто использовал калькулятор, чтобы построить картинку.
Построил на путах. Путы или колы — не важно, выглядит примерно одинаково.
Как приподнять:
Если посмореть на график сишки, с середины ноября, она сходила с 82 до 75 потом до 84 и к экспирации вернулась к 80.
Сначала покупаем OTM путы на разных страйках (дешево), цена опускается, продаем ATM путы (дорого) следующей даты экспирации, когда цена доходит до страйков купленных путов. И тут же покупаем дальние OTM колы, потом цена уходит вверх и мы продаем аналогичные колы ATM.
Главное покупаем дальние опционы дешево, а продаем ATM, когда максимальна временная стоимость.
Как загнуть края: купить ближний пут с минимальным страйком и купить ближний колл с максимальным страйком.
И это очень вписывается в описанный мной вариант «как приподнять».
Вот что-то похожее, я собрал на календарях-недельках на путах, но я поставил цены не рыночные, чтобы приподнять всю конструкцию над 0. Скорее всего, автор картинки собирает позицию постепенно и такая картинка у него получается прямо перед экспирацией.
Stanis,
Да, это btc, IV ~50%
Я просто использовал калькулятор, чтобы построить картинку.
Построил на путах. Путы или колы — не важно, выглядит примерно одинаково.
Как приподнять:
Если посмореть на график сишки, с середины ноября, она сходила с 82 до 75 потом до 84 и к экспирации вернулась к 80.
Сначала покупаем OTM путы на разных страйках (дешево), цена опускается, продаем ATM путы (дорого) следующей даты экспирации, когда цена доходит до страйков купленных путов. И тут же покупаем дальние OTM колы, потом цена уходит вверх и мы продаем аналогичные колы ATM.
Главное покупаем дальние опционы дешево, а продаем ATM, когда максимальна временная стоимость.
Как загнуть края: купить ближний пут с минимальным страйком и купить ближний колл с максимальным страйком.
И это очень вписывается в описанный мной вариант «как приподнять».
Вот что-то похожее, я собрал на календарях-недельках на путах, но я поставил цены не рыночные, чтобы приподнять всю конструкцию над 0. Скорее всего, автор картинки собирает позицию постепенно и такая картинка у него получается прямо перед экспирацией.