Интересная статья, но обратите внимание, что те самые неэффективности, которые отображает TradingView, не существуют. Потому что, например, в будни газ на NYMEX торгуется круглосуточно с перерывом на один час ночью, а на MOEX перерыв 7 часов — поэтому на графике возникают большие отклонения.
Ещё бывает так, что на MOEX выходной, а NYMEX работает или наоборот на NYMEX выходные (например, суббота и воскресенье), а работает MOEX и это тоже отображается на графике как большое отклонение.
Если анализировать арбитраж NYMEX/COMEX — MOEX, то можно увидеть, что несмотря на все санкции, рынок на MOEX довольно эффективен и в частности, соответствующие фьючи повторяют первоисточник с задержкой примерно в 48 миллисекунд. Это значит, что за этим стоят серьёзные ребята с полноценной инфраструктурой с микроволновыми каналами связи от Чикаго до Лондона и от Лондона до Москвы.
Ещё бывает так, что на MOEX выходной, а NYMEX работает или наоборот на NYMEX выходные (например, суббота и воскресенье), а работает MOEX и это тоже отображается на графике как большое отклонение.
Если анализировать арбитраж NYMEX/COMEX — MOEX, то можно увидеть, что несмотря на все санкции, рынок на MOEX довольно эффективен и в частности, соответствующие фьючи повторяют первоисточник с задержкой примерно в 48 миллисекунд. Это значит, что за этим стоят серьёзные ребята с полноценной инфраструктурой с микроволновыми каналами связи от Чикаго до Лондона и от Лондона до Москвы.