Спасибо! У меня в модели уже отчасти есть кусок про объёмы, но заходит с другой стороны: биржа не публикует знак дилерской позиции (шорт/лонг гамма), поэтому пробую вытаскивать его через OBV у ключевых страйков — то есть тоже через объём, только по споту/фьючерсу, а не по самим опционам. А вот сырой Volume/OI именно по фьючерсу 6E отдельным входом я пока не тащу — сейчас смотрю только объём по опционам (Globex/Open Outcry/PNTClearPort). Мысль здравая: сверять оценку хеджевого потока с фактическим объёмом в 6E в той же зоне страйков — это будет независимая проверка, насколько догадка о знаке вообще бьётся с реальностью, а не только с моим допущением о типичной структуре рынка.
Уже пару лет как на реддите наблюдаю тему диллерского гамма-хеджа, gex и прочего flow.
Аналогично) тема занятная
За 20 баксов грааль — это норм)
На SPX биржевые опционы — это и есть рынок, почти вся гамма листингованная. На EUR/USD опционный рынок в подавляющей части внебиржевой; и CME — небольшой срез. То есть даже если механизм работает идеально, то видишь выборку, а не позицию рынка.
Но все равно есть интересные моменты, отдельным комментом попробую собрать чуть позже. Изначально я просто раз в неделю бегло просматривал отчет pg39, чтобы обозначить для себя примерно коридор на неделю, условный центр и пару тройку самых жирных уровней. Позже с появлением ИИ не мог не скормить отчет им, вдруг что найдут интересное) но тут раз на раз не приходится, то ошибки парсинга, то перемудрят, решил обработку стандартизировать, а поиск всяких новых гипотез отдать им. Собственно теперь и пытаюсь выделить, что реально может сгодиться на роль эджа, а что не особо.
Начал собирать что-то вроде справки по терминам и методам, которые были использованы и понял что вообще не помещаюсь сюда)
получилась wiki — справка в итоге, хотя бы частично порядок навел
fx.drama.msk.ru/wiki/bazovye-velichiny
Аналогично) тема занятная
За 20 баксов грааль — это норм)
На SPX биржевые опционы — это и есть рынок, почти вся гамма листингованная. На EUR/USD опционный рынок в подавляющей части внебиржевой; и CME — небольшой срез. То есть даже если механизм работает идеально, то видишь выборку, а не позицию рынка.
Но все равно есть интересные моменты, отдельным комментом попробую собрать чуть позже. Изначально я просто раз в неделю бегло просматривал отчет pg39, чтобы обозначить для себя примерно коридор на неделю, условный центр и пару тройку самых жирных уровней. Позже с появлением ИИ не мог не скормить отчет им, вдруг что найдут интересное) но тут раз на раз не приходится, то ошибки парсинга, то перемудрят, решил обработку стандартизировать, а поиск всяких новых гипотез отдать им. Собственно теперь и пытаюсь выделить, что реально может сгодиться на роль эджа, а что не особо.
Ахах согласен, можно читать одну строчку и торговать ее:
«Статистический диапазон недели с покрытием 68% — 1,1492–1,1656»
Остальное тем, кому надо к ней же прийти через макро, через позиционирование и тд