Так они выплачивают дивиденды при отрицательным денежном потоке (вопрос с каких денег? не с IPO ли и продаж облигаций?) и рисуют объемы между двумя дочками
Байкал, на опционах можно построить те позиции которых нельзя на линейных инструментах. Например, продать железную бабочку или кондор на относительно ликвидных Si, CNY, SBER…
SergeyJu, Option Workshop не развивается никак к сожалению. Но проблем со скоростью выставления и обработки заявок я не заметил за полтора месяца работы с ним. То есть проблема не в мосте QLua
SergeyJu, трудно без танцев с бубном рисовать новые граф окна и прикручивать хоть сколько сложный функционал к плагину QLua. Проще использовать Lua как мост между квиком и полноценной программой
Профессиональная торговля опционами строится не на угадывании направления цены или какого-то события, а на управлении рисками.
Во‑первых, на входе профессионал не гадает, куда пойдет цена.
Он задает другой вопрос:
Могу ли я сейчас открыть позицию так, чтобы находиться на стороне положительного математического ожидания?
Нам все-равно придется иметь какой-то прогноз относительно будущей актуальной волатильности vs рыночной подразумеваемой волатильности опциона, чтобы как минимум решить покупать или продавать. Без этого и приблизительно оценить мат ожидание от сделки не получится
PS — c сайта биржи исчез список ММ по фьючам и опционам, который был всегда.
чтобы знать, где лучше открываться по ликвидности.
написал им и получил ответ -" такую информацию не предоставляем"
Коровин забывает упомянуть один важный факт: стратегия не имеет положительного мат ожидания и демонстрирует устойчивый отрицательный дрейф доходности.
Чтобы заставить стратегии с положительной гаммой работать, нужно искать возможности купить опционы с IV меньше прогнозного RV, такие возможности на рынке есть, но их кратно меньше, опционы в целом обычно переоценены по соотношению IV/RV. Но спасибо за экономию 100 тыс рублей)
Как съэкономить на кофе и стать успешным инвестором? Математика проста!
Кофе в смузихлебной кофейне: 200 рублей
Балтика-7 в народных магазинах: 75-85 рублей
Нам все-равно придется иметь какой-то прогноз относительно будущей актуальной волатильности vs рыночной подразумеваемой волатильности опциона, чтобы как минимум решить покупать или продавать. Без этого и приблизительно оценить мат ожидание от сделки не получится
Кринге
Чтобы заставить стратегии с положительной гаммой работать, нужно искать возможности купить опционы с IV меньше прогнозного RV, такие возможности на рынке есть, но их кратно меньше, опционы в целом обычно переоценены по соотношению IV/RV. Но спасибо за экономию 100 тыс рублей)