«можно собрать безрисковую бабочку, но зона максимальной прибыли будет уже.»
Как такую бабочку собрать? Вы покупаете колл далеко в деньгах и колл далеко вне денег. Цена этих колов будет намного больше чем цена двух проданных колов вблизи денег.
Илья Нечаев, не пока на стопе.
зарубежная вывел. а в рф быстро не получается открывать и закрывать позиции. ликвидности нет. а время тратить не хочется. в других местах больше можно заработать и с меньшим риском.
Тут же еще соотношение с ГО надо учитывать, и тут мы сразу попадаем впросак:
1. Вертикальный спред не требует большого ГО, соответственно, его можно открыть на большое количество позиций. Однако в случае необходимости перехода в конструкцию с неограниченным убытком — упс!!! Депозита под ГО либо не хватит, либо он (депозит) окажется в рискованном состоянии
2. Если же мы откроем вертикальный спред с учетом будущего перехода в продажу, то не сможем открыть его намного, и тогда соотношение потенциальная прибыль/потенциальное ГО окажется смехотворным.
Кучумов Алмаз, да есть такая стратегия называется собирать монетки перед катком. Но периодически случается так что, каток наезжает на руки и -20% — 50% — 100% депо.
А вы торгуете опционы? Какие стратегии нравятся?
Кучумов Алмаз, неограниченный риск берем только если уверены в боковике. Да, для безопасности можно ещё края купить. Все это лишь варианты управления, где каждый подбирает для себя оптимальное
Почти везде вы позицию с ограниченным риском, переводите в позицию продажи волы с неограниченным риском, и за счет тетты пытаетесь вырулить.
Это все хорошо работает при пиле, но при трендах вас вынесет...
Исходя из практики. Да можно играться с позицией. Но продавая центр, я бы покупал края недельки, которые почти обесценились. Тогда можно избежать больших убытков, ну и ГО надо меньше.
И тут не написано, что с волой. Так вот управление позиции очень сильно зависит какая вола. Большая, маленькая, выросла и т.д.
99% полезной инфы по опционам есть в открытом доступе.
но «гуру» любых услуг и посул по денежному обогащению всегда найдут свою паству.
это просто психология и злементарная лень самим читать, думать, анализировать.
PS — c сайта биржи исчез список ММ по фьючам и опционам, который был всегда.
чтобы знать, где лучше открываться по ликвидности.
написал им и получил ответ -" такую информацию не предоставляем"
Коровин забывает упомянуть один важный факт: стратегия не имеет положительного мат ожидания и демонстрирует устойчивый отрицательный дрейф доходности.
Чтобы заставить стратегии с положительной гаммой работать, нужно искать возможности купить опционы с IV меньше прогнозного RV, такие возможности на рынке есть, но их кратно меньше, опционы в целом обычно переоценены по соотношению IV/RV. Но спасибо за экономию 100 тыс рублей)
Ivan, мы не новую бабочку собираем, а открытый при цене 95 вертикальный спред превращаем в бабочку после роста цены до 110.
Все что мы делаем: продаем ещё один колл на 105, премия которого заметно увеличилась из-за роста цены с 95 до 110, и покупаем колл вне денег на 115
Как такую бабочку собрать? Вы покупаете колл далеко в деньгах и колл далеко вне денег. Цена этих колов будет намного больше чем цена двух проданных колов вблизи денег.
зарубежная вывел. а в рф быстро не получается открывать и закрывать позиции. ликвидности нет. а время тратить не хочется. в других местах больше можно заработать и с меньшим риском.
Тут же еще соотношение с ГО надо учитывать, и тут мы сразу попадаем впросак:
1. Вертикальный спред не требует большого ГО, соответственно, его можно открыть на большое количество позиций. Однако в случае необходимости перехода в конструкцию с неограниченным убытком — упс!!! Депозита под ГО либо не хватит, либо он (депозит) окажется в рискованном состоянии
2. Если же мы откроем вертикальный спред с учетом будущего перехода в продажу, то не сможем открыть его намного, и тогда соотношение потенциальная прибыль/потенциальное ГО окажется смехотворным.
А вы торгуете опционы? Какие стратегии нравятся?
Это все хорошо работает при пиле, но при трендах вас вынесет...
Исходя из практики. Да можно играться с позицией. Но продавая центр, я бы покупал края недельки, которые почти обесценились. Тогда можно избежать больших убытков, ну и ГО надо меньше.
И тут не написано, что с волой. Так вот управление позиции очень сильно зависит какая вола. Большая, маленькая, выросла и т.д.
99% полезной инфы по опционам есть в открытом доступе.
но «гуру» любых услуг и посул по денежному обогащению всегда найдут свою паству.
это просто психология и злементарная лень самим читать, думать, анализировать.
даже индивидуально своих брокеров справшивал, по каким контрактам они ММ — ответ такой же (((
Кринге
Чтобы заставить стратегии с положительной гаммой работать, нужно искать возможности купить опционы с IV меньше прогнозного RV, такие возможности на рынке есть, но их кратно меньше, опционы в целом обычно переоценены по соотношению IV/RV. Но спасибо за экономию 100 тыс рублей)