Комментарии к моим постам
  • Марк Дубровин
    27 марта 2026, 19:25
    Чем больше в этой схеме этажей из опционов, тем выше шанс, что в день экспирации ошибка в расчетах обнулит ваш депозит
  • Анна Фирсова
    27 марта 2026, 16:53
    Если честно, то я бы в такое не лезла. Слишком сложно и легко запутаться.)
  • Finder
    26 марта 2026, 17:36

    Ivan, мы не новую бабочку собираем, а открытый при цене 95 вертикальный спред превращаем в бабочку после роста цены до 110. 

    Все что мы делаем: продаем ещё один колл на 105, премия которого заметно увеличилась из-за роста цены с 95 до 110, и покупаем колл вне денег на 115

  • Ivan
    26 марта 2026, 16:54
    «можно собрать безрисковую бабочку, но зона максимальной прибыли будет уже.»
    Как такую бабочку собрать? Вы покупаете колл далеко в деньгах и колл далеко вне денег. Цена этих колов будет намного больше чем цена двух проданных колов вблизи денег.
  • Кучумов Алмаз
    25 марта 2026, 06:58
    Илья Нечаев, не пока на стопе. 
    зарубежная вывел. а в рф быстро не получается открывать и закрывать позиции. ликвидности нет. а время тратить не хочется. в других местах больше можно заработать и с меньшим риском. 
  • Sw07dsman
    25 марта 2026, 00:50
    Конспект студента. В опционах вся и прелесть в управлении позицией, а тут выписки из букваря.
  • dfz
    24 марта 2026, 19:37
    А, ну и в целом стратегия, насколько я успел заметить, цельнотянута из бесплатного видеоролика Плешкова % )
  • dfz
    24 марта 2026, 19:32

    Тут же еще соотношение с ГО надо учитывать, и тут мы сразу попадаем впросак:
    1. Вертикальный спред не требует большого ГО, соответственно, его можно открыть на большое количество позиций. Однако в случае необходимости перехода в конструкцию с неограниченным убытком — упс!!! Депозита под ГО либо не хватит, либо он (депозит) окажется в рискованном состоянии

    2. Если же мы откроем вертикальный спред с учетом будущего перехода в продажу, то не сможем открыть его намного, и тогда соотношение потенциальная прибыль/потенциальное ГО окажется смехотворным.

     

  • Илья Нечаев
    24 марта 2026, 16:23
    Кучумов Алмаз, да есть такая стратегия называется собирать монетки перед катком. Но периодически случается так что, каток наезжает на руки и -20% — 50% — 100% депо.
    А вы торгуете опционы? Какие стратегии нравятся?
  • Finder
    24 марта 2026, 12:01
    Алексей, для визуализации использовал matplotlib на python. А вообще в открытом доступе есть много разных конструкторов, например, на option.ru
  • Алексей
    24 марта 2026, 11:19
    Finder, неплохо расписали мысль. Подскажите, пожалуйста, что за софт опционный? Где и у кого можно строить опционные стратегии?
  • Finder
    24 марта 2026, 07:55
    Кучумов Алмаз, неограниченный риск берем только если уверены в боковике. Да, для безопасности можно ещё края купить. Все это лишь варианты управления, где каждый подбирает для себя оптимальное 
  • Кучумов Алмаз
    24 марта 2026, 06:40
    Почти везде вы позицию с ограниченным риском, переводите в позицию продажи волы с неограниченным риском, и за счет тетты пытаетесь вырулить. 
    Это все хорошо работает при пиле, но при трендах вас вынесет...

    Исходя из практики. Да можно играться с позицией. Но продавая центр, я бы покупал края недельки, которые почти обесценились. Тогда можно избежать больших убытков, ну и ГО надо меньше. 

    И тут не написано, что с волой. Так вот управление позиции очень сильно зависит какая вола. Большая, маленькая, выросла и т.д.
  • Семён Семёныч
    23 марта 2026, 23:14
    Все красиво на бумаге, но забыли про овраги :) Овраги отвратительные, в виде низкой ликвидности в опционных стаканах.
  • NOT A HAMSTER
    23 марта 2026, 20:46
    А мне бабушка сказала: шортить волу надо. А она в опционах с того времени когда  Берия еще в школу ходил. (почти шутка)
  • Vasily Smolyar
    26 января 2026, 17:17
    Влад, у Аяза явно выше лига, плата за обучения и депозиты для торговли опционами на одного человека явно меньше
  • Stanis
    25 января 2026, 10:41
    Vasily Smolyar, 

    99% полезной инфы по опционам есть в открытом доступе.
    но «гуру» любых услуг и посул по денежному обогащению всегда найдут свою паству.
    это просто психология и злементарная лень самим читать, думать, анализировать.
  • Stanis
    25 января 2026, 10:20
    Vasily Smolyar, 

    даже индивидуально своих брокеров справшивал, по каким контрактам они ММ — ответ такой же (((
  • Vasily Smolyar
    25 января 2026, 08:19
    Stanis, 
    PS — c сайта биржи исчез список ММ по фьючам и опционам, который был всегда.
    чтобы знать, где лучше открываться по ликвидности.
    написал им и получил ответ -" такую информацию не предоставляем"

     

    Кринге

  • Vasily Smolyar
    25 января 2026, 08:18
    Коровин забывает упомянуть один важный факт: стратегия не имеет положительного мат ожидания и демонстрирует устойчивый отрицательный дрейф доходности.

     

    Чтобы заставить стратегии с положительной гаммой работать, нужно искать возможности купить опционы с IV меньше прогнозного RV, такие возможности на рынке есть, но их кратно меньше, опционы в целом обычно переоценены по соотношению IV/RV. Но спасибо за экономию 100 тыс рублей)

Старый дизайн
Старый
дизайн