да, у них такая тенденция.
наша биржа медленно, но неуклонно идет к подобному режиму 24/360.
поэтому, чтобы «не обнулить депозит», нужно изучать опционы и возможные риски очень подробно и тщательно.
Ray Badman, вполне возможно по этим опционам вообще нет заявок, это чисто маркет мейкер обеспечивает ликвидность, ну и смотрит на активность заявок и сразу двигает цену.
Ray Badman, лимитированные вариант, я иногда их неделями держу, но их сложно ставить, нужно периодически проверять, отнимает время, надо подумать как то автоматически их передвигать чуть если рынок меняется
Ray Badman, железнaя бабочка выглядит заманчиво, но думаю испольнение будет забрать хорошую долю так как спреды большие. Поетому календарник более реалистичен, там всего две ноги.
Ray Badman, Howard Marks тоже хорош, мне нравится. Подход Рула и Кейси скорей — непонятно что ждать, и попробовать сделать бабло на чем то что все еще немного недооценено.
т.е. они прогнозируют негатив, но таки делают деньги.
Ray Badman, скорей фундаментальные инвесторы, но да с негативным прогнозом по экономике, впрочем они оба признают что ошибались с этим прогнозом последние лет 20.
Ray Badman, провел очень много бэктестов, но какой-то предсказательной силы в expected move не нашел. Единственное на AAPL (может еще пара тикеров) движение после отчета продолжает быть систематически меньше закладываемого перед отчетом. В 8 из 12 случаях, движение после отчета было меньше expected move.
По выбору страйков, конкретно у этих позиций - это скорее творческий процесс ) зависит от волы тикера и выбранных серий, а так же, как оцениваю последующий iv crash, но что-то в районе х1.5-2.0 от максимального движения за последние несколько отчетов.
да, у них такая тенденция.
наша биржа медленно, но неуклонно идет к подобному режиму 24/360.
поэтому, чтобы «не обнулить депозит», нужно изучать опционы и возможные риски очень подробно и тщательно.
Если поставить слишком низко — рынок убежит, если слишком высоко переплатишь :)
Ray Badman, железнaя бабочка выглядит заманчиво, но думаю испольнение будет забрать хорошую долю так как спреды большие. Поетому календарник более реалистичен, там всего две ноги.
да, согласен.
для календарей это ценная информация.
у ваc супер софт, если он различает skew )
но я обычный чайник, скринеры свои писать не умею, поэтому использую то, что доступно на калькуляторах
отлично понимаю, что такие нюансы важны и дают вам преимущество.
ваше мнение как практика — стоит потратить время на изучение всех видов улыбки?
в чем именно она помогает?
Ray Badman, Howard Marks тоже хорош, мне нравится. Подход Рула и Кейси скорей — непонятно что ждать, и попробовать сделать бабло на чем то что все еще немного недооценено.
т.е. они прогнозируют негатив, но таки делают деньги.
нет, у РТС (см.вверху) то же самое.
По выбору страйков, конкретно у этих позиций - это скорее творческий процесс ) зависит от волы тикера и выбранных серий, а так же, как оцениваю последующий iv crash, но что-то в районе х1.5-2.0 от максимального движения за последние несколько отчетов.