Вставлю свои пять копеек, во первых это не зря потраченное время, автор развивается и это прекрасно. Во вторых если даже собрав L2 данные минимум за 1 год MOEX по всем инструментам и написание рабочей плюсовой модели вряд ли поможет. Да модель будет показывать плюс на коротком горизонте до 1-2 минут максимум. Но тогда нужно подписка и сервер в стойку биржи и плюс борьба с конкурентами а там их не мало. Плюс алгоритмы у них прошитые в платы и по скорости вам будет сложно (невозможно) конкурировать. Все это огромные издержки и в одиночку это не осилить. А на среднесрочном горизонте вам L2 данные ни чего не дадут вообще. Подумайте - среднесрочный горизонт+ это единственное что может покрывать издержки торговли.
Например, в США SIPC защищает клиента, если брокер обанкротился и не может вернуть его деньги В ЕС действует общеевропейская система: инвестиционные фирмы обязаны участвовать в компенсационной схеме, а минимальный уровень установлен на €20 000 на инвестора. Она также предназначена именно для ситуации, когда инвестиционная фирма не может вернуть активы, а не для компенсации рыночного убытка.
Другие крупные игроки сферах Quant / High-Frequency
Если смотреть на институтские проп-фирмы и квант-фонды, которые системно генерируют Sharpe > 2–3 и обгоняют широкие индексы по соотношению риск/доходность:
Citadel (Wellington Fund / Global Equities) — хотя Citadel Securities занимается маркетмейкингом, сам хедж-фонд Citadel активнейшим образом использует количественные и высокочастотные модули для генерации альфы (в 2022 году показал рекордную прибыль в истории хедж-фондов — $16 млрд).
Virtu Financial — публичная маркетмейкинг-компания (тикер VIRT). В свое время прославилась тем, что за 1485 торговых дней имела лишь 1 убыточный день. Однако это доходность самой компании как бизнеса, а не инвесторского фонда.
Two Sigma / D.E. Shaw — гиганты квант-индустрии, сочетающие HFT-исполнение и микроструктурный анализ с среднечастотными и статистическими моделями.
Другие крупные игроки сферах Quant / High-Frequency
Если смотреть на институтские проп-фирмы и квант-фонды, которые системно генерируют Sharpe > 2–3 и обгоняют широкие индексы по соотношению риск/доходность:
Citadel (Wellington Fund / Global Equities) — хотя Citadel Securities занимается маркетмейкингом, сам хедж-фонд Citadel активнейшим образом использует количественные и высокочастотные модули для генерации альфы (в 2022 году показал рекордную прибыль в истории хедж-фондов — $16 млрд).
Virtu Financial — публичная маркетмейкинг-компания (тикер
VIRT). В свое время прославилась тем, что за 1485 торговых дней имела лишь 1 убыточный день. Однако это доходность самой компании как бизнеса, а не инвесторского фонда.Two Sigma / D.E. Shaw — гиганты квант-индустрии, сочетающие HFT-исполнение и микроструктурный анализ с среднечастотными и статистическими моделями.
Николай Ширяев,
Key Performance: Medallion Fund vs. S&P 500
Key Performance: Medallion Fund vs. S&P 500