давай создадим новую ТС вместе.
у меня есть ТС с доходом 2% в день. но я хочу поразвлекаться и применить накопленный опыт и знания, а если возможно, то и знания других людей.
да. согласен. и там и там это маржа, или ГО. а наоборот — это к плечу. так?
но почему ты считаешь, что не нужно выбирать инструменты с наименьшим ГО (маржой)? разве ты не отслеживаешь уровень маржи или ГО при торговле, чтобы соблюсти допустимый уровень и взять больше контрактов?
вот я отслеживаю. поэтому и выбираю такие инструменты, у которых ГО наименьшее. потому что есть инструменты с разницей в 1000 раз и более по марже (ГО) но с одинаковым выхлопом. то есть если я заработаю 100 баксов с маржой 1К баксов, то маржа в 100К баксов мне может не позволить взять то же количество контрактов и заработать те же 100 баксов за то же время.
хотя есть такое мнение, тише едешь — дальше будешь. и люди сидят на малом плече с очень большим залогом (маржой или ГО), боясь проиграть. то есть они искусственно занижают себе доход, не надеясь на ТС и боясь проскальзывания. но наверное это подходит лишь для очень крупных ставок. так?
но я не спорю, я учусь и хочу понять.
MiF7, Не понимаю идею, для чего эти расчеты. Но с вероятностью близкой к 100% мне это ни к чему, вникать не буду. Если это поможет зарабатывать, то ок, если это просто расчёты ради расчётов без реальной пользы, то надо задать себе вопрос зачем пришёл на биржу. Попробуй зафигачь пост с этим, может найдёшь единомышленников, ну или хотя бы критику почитаешь. Я смотрю на ликвидность инструмента. Если я правильно понимаю выражение «я имею ввиду формулу определения наибольшего выхлопа на единицу маржи», то это штука называется «кредитное плечо» или просто плечо, на фьючерсах есть аналог — гарантийное обеспечение (ГО). Чем больше плечо, тем больше сможешь взять лотов на тот же депозит и соответственно заработок/убыток тоже ощутимее будут. С ГО наоборот, чем оно ниже, тем больше можно взять контрактов.
спасибо, дружище, что разжевал понимание почты и лички до самого понятного. такое обобщение и классификация легче всего запоминаются.
про странности ты очень интересные вещи пишешь. я бы такого никогда не раскусил без специального пояснения. и наверное нарвался бы как последний лох. ну просто мне не интересно даже думать о посторонних вещах. и некогда, когда голова целиком делом занята. кстати может быть поэтому я и вызываю настороженность, что ничем себя не выдаю и нет зацепок в моём поведении в какую-то сторону. но слишком прямолинейным быть — это и может настораживать, как якобы внушение доверия с моей стороны. да, согласен. да и хрен с ним. мне что: какую-то тактику нужно применить в связи с этим? — нет конечно. каким я был, таким и останусь. хоть ночью меня подними, хоть днём положи.🙂 и интерес мой тут один: общение с целью научиться торговать. найти свой метод, так сказать. но попроще.
мне даже нечего и сказать про странности. потому что пока я об этом пишу, я всё равно продолжаю думать по теме, о чём я бы хотел с тобой поговорить. как со спецом в этих вопросах. и в то же время я не знаю, насколько мне позволительно тебя грузить. вот это для меня главное. а про мошенников? — ну нарвусь так нарвусь. я же их всё равно не могу остановить. да и заниматься этим специально нет у меня ни времени, ни желания.
а вот разговор о производительности — вот это то, о чём я могу заниматься без перерыва на обед и сон!
я что имею ввиду. я имею ввиду формулу определения наибольшего выхлопа на единицу маржи, чтобы не грузить терминал тяжёлыми активами (инструментами).
рангН1 = [Н1 — спред — (комиссия)/z] * z / м =
= [Н1 — спред — (|ц1-ц2| * комиссия) / ф] * z / м =
= (Н1 — н) * z / м
здесь цена пункта z=ф/(|ц1-ц2|), где |ц1-ц2| — модуль разницы цен в пунктах.
одновременно эта величина показывает ранг среди всех. я решил потихоньку вычислить ранги всех доступных инструментов на данном терминале. и вычисляю сначала ранг по Н1, отсеивая тех, кто допускает низкие показатели. среди них есть и такие, где спред больше среднего хода по Н1. нет никакого смысла работать с такими инструментами. ну если только когда уже наелся, то диверсифицировать.
затем среди отобранных вычисляю ранг по Н4, чтобы отсеять выскочек. и затем по W1, чтобы окончательно прояснить, кто есть кто. рангW1 я и принимаю за критерий выбора портфеля (среди тех, кто прошёл такой поэтапный отбор).
но на данный момент я лоханулся, сначала неправильно составив нужную формулу. сейчас всё пересчитываю. если хочешь, я тебе таблицы скину.
хотел я про кластеры цена/время поговорить, но и так уже много написал. скажу только хотя бы, что: возможно переход ко второй части нынешнего фрактала уже был 03.06.2026 в 12:00. хотя вчера я кому-то на форуме сказал, что может быть середина кластера это 06.06.2026. но время и события уточнят оба значения.
MiF7, почта может быть везде где угодно, на любом тематическом сайте, подразумевающем наличие аккаунтов у пользователей ресурса как этот, на специализированном типа гугловского джимейла и тд, на этом сайте, ага, это конвертик. E-mail — это сокращение от электрон майл, то есть электронная почта. У человека как у пользователя интернета может быть сколько угодно электронных почт в совокупности. Разница в том, что на этом сайте почта ограничена самим сайтом для личного общения между пользователями конкретно этого сайта, потому что этот сайт не почтовый ресурс, а почта специализированного почтового сайта типа джимейл.ком идёт как некая глобальная связь по всему интернету. Человеку будут писать на ту почту, которая является аккаунтом какого-либо глобального почтового интернет сервиса. Вы же, скорее всего, не будете писать на личную почту пользователя рыболовного сайта, чтобы выслать ему, допустим, скрин графика, понятно, что можно и так. Для общения по любому вопросу через почту есть глобальные почтовые сервисы. Если идёшь сдавать анализы, сейчас результаты могут прислать на электронную почту, какую почту давать, глобальную типа джимейла или смартлабовскую? Будет лаборатория регать специально для вас аккаунт на смартлабе, чтобы выслать вам результаты по местной почте?
Скрин — это любой снимок экрана, верно. Что за именно скрин понимается либо из контекста общения либо прямым вопросом собеседнику, что именно он хочет.
Про странность. Ты на сайте, где можно нарваться на мошенника, балабола или просто на чей-то розыгрыш. Могут быть новореги, которые косят под новичков. Причины разные. Одни хотят денег через обман, другие самоутвердиться, кому-то скучно просто. Ты, к примеру, можешь быть мутным типом, который типа новенький, который через пару недель начнёт выкладывать картинки, где нарисованы прибыли, чтобы завлечь лохов и обуть их заранее обдуманным методом. Любой новорег должен вызывать подозрение. Я тут разные ситуации повидал.
По поводу производительности. Я не особо понял нафига это, что оно даст, типа найти самый выгодный инструмент в плане выхлопа от его движений? Так это работает в обе стороны, актив, с которого можно поиметь больше, в случае движения против открытой позиции также и вгонит в больший минус.
Иван Петров, мне уже за 50. но такое ощущение, что только жить начал. отношение к жизни поменялось. и я решил освоить Форекс. возможно в этом есть что-то странное. наверное трейдеры — они все такие. и каждый имеет свои странности. раньше я сидел сутками на Ответах. в разделе Философия.
но к делу. личка — я так понимаю, это кнопка с конвертиком. а почта — это почта е-майл. я так раньше и думал. но часто когда говорил кто-то про личку, то это был разговор именно про почту. а здесь для меня всё новое. поэтому я и хочу уметь ориентироваться. хотя для меня до сих пор это довольно сложно. я не вижу, куда пишу. просто чувствую. и сегодня тоже писал сообщение, послал и тут же его потерял. ну нет нигде! только путём сложных вычислений попал в свой профиль. и там нашлось моё сообщение, где я вставлял скрин. вот и скрином здесь называют скрин графика — правильно? и к этому надо тоже привыкнуть. потому что скрин — это скрин. и не важно чего. вернее всего. любой снимок экрана.
дружище, а что во мне странного? заинтриговал, ей Богу!
вот ты ведь тоже не такой как все. но я не нахожу это странным. ведь тогда все странные. но я это называю особенностью.
три дня вычислял портфель. а сегодня лёг спать и не спится мне. чувствую, что-то не так. и вдруг само как бы всплыло: я определял производительность инструмента делением хода по Н1 и тд в пунктах минус спред, с умножением на цену пункта, приведенную к EURUSD. то есть реально как и применять надо в работе с коэффициентом объёма. и делил выигрыш на маржу. но без учёта коэффициента! вот почему сегодня целый день просидел на крипте BCHUSD, считая биткеш самым волатильным! а он ни туда — ни сюда. потому что я его производительность завысил в 42 раза! короче, теперь всё поновой надо считать.
Сиделец,
страдаю. хочу научиться торговать.
а втянуть — я же сюда и пришёл, чтобы принять участие в разговорах. которые должны помочь научиться торговать.
MiF7, --- ПОЧТИ любая крипта это ФИКЦИЯ. игра ПРОТИВ трейдера ПОЧТИ открыто как 1920 ых годах в сша на акции. пулы и тд. знания в таких делах ПОЧТИ бесцельны.
MiF7, а тебе сколько лет? Можно приблизительно, если точно не хочешь. Личка — личные сообщения. Не припомню, чтоб у меня при регистрации возникли проблемы с освоением функционала сайта. По поводу сложности заработка, ага, сложно. По поводу трейдерского сообщества, ты сильно так не распинайся, тут разный контингент, относись скептически ко всем и ко всему, как я к тебе сейчас, уж как-то ты странно себя ведёшь, ни на чо не намекаю.
давай создадим новую ТС вместе.
у меня есть ТС с доходом 2% в день. но я хочу поразвлекаться и применить накопленный опыт и знания, а если возможно, то и знания других людей.
да. согласен. и там и там это маржа, или ГО. а наоборот — это к плечу. так?
но почему ты считаешь, что не нужно выбирать инструменты с наименьшим ГО (маржой)? разве ты не отслеживаешь уровень маржи или ГО при торговле, чтобы соблюсти допустимый уровень и взять больше контрактов?
вот я отслеживаю. поэтому и выбираю такие инструменты, у которых ГО наименьшее. потому что есть инструменты с разницей в 1000 раз и более по марже (ГО) но с одинаковым выхлопом. то есть если я заработаю 100 баксов с маржой 1К баксов, то маржа в 100К баксов мне может не позволить взять то же количество контрактов и заработать те же 100 баксов за то же время.
хотя есть такое мнение, тише едешь — дальше будешь. и люди сидят на малом плече с очень большим залогом (маржой или ГО), боясь проиграть. то есть они искусственно занижают себе доход, не надеясь на ТС и боясь проскальзывания. но наверное это подходит лишь для очень крупных ставок. так?
но я не спорю, я учусь и хочу понять.
спасибо, дружище, что разжевал понимание почты и лички до самого понятного. такое обобщение и классификация легче всего запоминаются.
про странности ты очень интересные вещи пишешь. я бы такого никогда не раскусил без специального пояснения. и наверное нарвался бы как последний лох. ну просто мне не интересно даже думать о посторонних вещах. и некогда, когда голова целиком делом занята. кстати может быть поэтому я и вызываю настороженность, что ничем себя не выдаю и нет зацепок в моём поведении в какую-то сторону. но слишком прямолинейным быть — это и может настораживать, как якобы внушение доверия с моей стороны. да, согласен. да и хрен с ним. мне что: какую-то тактику нужно применить в связи с этим? — нет конечно. каким я был, таким и останусь. хоть ночью меня подними, хоть днём положи.🙂 и интерес мой тут один: общение с целью научиться торговать. найти свой метод, так сказать. но попроще.
мне даже нечего и сказать про странности. потому что пока я об этом пишу, я всё равно продолжаю думать по теме, о чём я бы хотел с тобой поговорить. как со спецом в этих вопросах. и в то же время я не знаю, насколько мне позволительно тебя грузить. вот это для меня главное. а про мошенников? — ну нарвусь так нарвусь. я же их всё равно не могу остановить. да и заниматься этим специально нет у меня ни времени, ни желания.
а вот разговор о производительности — вот это то, о чём я могу заниматься без перерыва на обед и сон!
я что имею ввиду. я имею ввиду формулу определения наибольшего выхлопа на единицу маржи, чтобы не грузить терминал тяжёлыми активами (инструментами).
рангН1 = [Н1 — спред — (комиссия)/z] * z / м =
= [Н1 — спред — (|ц1-ц2| * комиссия) / ф] * z / м =
= (Н1 — н) * z / м
здесь цена пункта z=ф/(|ц1-ц2|), где |ц1-ц2| — модуль разницы цен в пунктах.
одновременно эта величина показывает ранг среди всех. я решил потихоньку вычислить ранги всех доступных инструментов на данном терминале. и вычисляю сначала ранг по Н1, отсеивая тех, кто допускает низкие показатели. среди них есть и такие, где спред больше среднего хода по Н1. нет никакого смысла работать с такими инструментами. ну если только когда уже наелся, то диверсифицировать.
затем среди отобранных вычисляю ранг по Н4, чтобы отсеять выскочек. и затем по W1, чтобы окончательно прояснить, кто есть кто. рангW1 я и принимаю за критерий выбора портфеля (среди тех, кто прошёл такой поэтапный отбор).
но на данный момент я лоханулся, сначала неправильно составив нужную формулу. сейчас всё пересчитываю. если хочешь, я тебе таблицы скину.
хотел я про кластеры цена/время поговорить, но и так уже много написал. скажу только хотя бы, что: возможно переход ко второй части нынешнего фрактала уже был 03.06.2026 в 12:00. хотя вчера я кому-то на форуме сказал, что может быть середина кластера это 06.06.2026. но время и события уточнят оба значения.
Скрин — это любой снимок экрана, верно. Что за именно скрин понимается либо из контекста общения либо прямым вопросом собеседнику, что именно он хочет.
Про странность. Ты на сайте, где можно нарваться на мошенника, балабола или просто на чей-то розыгрыш. Могут быть новореги, которые косят под новичков. Причины разные. Одни хотят денег через обман, другие самоутвердиться, кому-то скучно просто. Ты, к примеру, можешь быть мутным типом, который типа новенький, который через пару недель начнёт выкладывать картинки, где нарисованы прибыли, чтобы завлечь лохов и обуть их заранее обдуманным методом. Любой новорег должен вызывать подозрение. Я тут разные ситуации повидал.
По поводу производительности. Я не особо понял нафига это, что оно даст, типа найти самый выгодный инструмент в плане выхлопа от его движений? Так это работает в обе стороны, актив, с которого можно поиметь больше, в случае движения против открытой позиции также и вгонит в больший минус.
но к делу. личка — я так понимаю, это кнопка с конвертиком. а почта — это почта е-майл. я так раньше и думал. но часто когда говорил кто-то про личку, то это был разговор именно про почту. а здесь для меня всё новое. поэтому я и хочу уметь ориентироваться. хотя для меня до сих пор это довольно сложно. я не вижу, куда пишу. просто чувствую. и сегодня тоже писал сообщение, послал и тут же его потерял. ну нет нигде! только путём сложных вычислений попал в свой профиль. и там нашлось моё сообщение, где я вставлял скрин. вот и скрином здесь называют скрин графика — правильно? и к этому надо тоже привыкнуть. потому что скрин — это скрин. и не важно чего. вернее всего. любой снимок экрана.
дружище, а что во мне странного? заинтриговал, ей Богу!
вот ты ведь тоже не такой как все. но я не нахожу это странным. ведь тогда все странные. но я это называю особенностью.
три дня вычислял портфель. а сегодня лёг спать и не спится мне. чувствую, что-то не так. и вдруг само как бы всплыло: я определял производительность инструмента делением хода по Н1 и тд в пунктах минус спред, с умножением на цену пункта, приведенную к EURUSD. то есть реально как и применять надо в работе с коэффициентом объёма. и делил выигрыш на маржу. но без учёта коэффициента! вот почему сегодня целый день просидел на крипте BCHUSD, считая биткеш самым волатильным! а он ни туда — ни сюда. потому что я его производительность завысил в 42 раза! короче, теперь всё поновой надо считать.
страдаю. хочу научиться торговать.
а втянуть — я же сюда и пришёл, чтобы принять участие в разговорах. которые должны помочь научиться торговать.
Мне кажется Вы фигнёй страдаете, и собеседников втянуть пытаетесь.