При любом винрейте граница считается через математическое ожидание.
Например, при винрейте 70% и среднем плюсе 1% средний минус должен быть до 2,33%. Если он 3%, как в примере из поста, стратегия уже имеет отрицательное матожидание
может быть 100% винрейт (какое то время) пока нереализуется убыток (слив) в одной сделке, пример «сеточная торговля» в боковике она показывает 100% винрейт, пока каждое «усреднение» прощается, цена каждый раз возвращается обратно и закрывается в плюс, до момента, пока цена не вернется обратно и безоткатно пойдет против позиции, а любое усреднение только приближает ликвидацию всей позиции.
хороший винрейт, но отрицательное мат ожидание = гарантия потери, вопрос времени.
Просто шарп логичнее смотреть на горизонте скажем 3х лет, где есть стрессовые окна, в краткосрочном периоде Шарп не покажет ту самую устойчивость и как раз может скрывать «хвостовые» риски
Расход на комиссии зависит от частоты и объемов сделок.
Вы можете торговать каждый день по несколько раз оборачивая депозит, а можете совершать пару сделок в год расход будет абсолютно разный, так же надо учитывать тарифы, как раз это все и описали.
Просто трейдер,
Если “нейрослоп” означает, что текст нормально структурирован - принимается :)
данные и выводы наши, это думаю гораздо важнее.
А если есть замечания по сути, давайте обсудим.
Можем любую тему обсудить с вами без «нейрослопа».
В общем по сути бы, а не просто придирка.
Это именно так.
При любом винрейте граница считается через математическое ожидание.
Например, при винрейте 70% и среднем плюсе 1% средний минус должен быть до 2,33%. Если он 3%, как в примере из поста, стратегия уже имеет отрицательное матожидание
может быть 100% винрейт (какое то время) пока нереализуется убыток (слив) в одной сделке, пример «сеточная торговля» в боковике она показывает 100% винрейт, пока каждое «усреднение» прощается, цена каждый раз возвращается обратно и закрывается в плюс, до момента, пока цена не вернется обратно и безоткатно пойдет против позиции, а любое усреднение только приближает ликвидацию всей позиции.
хороший винрейт, но отрицательное мат ожидание = гарантия потери, вопрос времени.
О как бывает то…😎
ves2010,
Просто шарп логичнее смотреть на горизонте скажем 3х лет, где есть стрессовые окна, в краткосрочном периоде Шарп не покажет ту самую устойчивость и как раз может скрывать «хвостовые» риски
ves2010,
Расход на комиссии зависит от частоты и объемов сделок.
Вы можете торговать каждый день по несколько раз оборачивая депозит, а можете совершать пару сделок в год расход будет абсолютно разный, так же надо учитывать тарифы, как раз это все и описали.