Автор приводит 1 669 754 позиции по фьючерсам Сбера и называет их эквивалентом 167 млн акций. Но приведенная им же разбивка показывает:
*юридические лица: 707 тысяч лонг и 680 тыс шорт
*физические лица: 128 тысяч лонг и 155 тыс шорт
Следовательно, сумма 1,67 млн, вероятнее всего, включает обе стороны рынка — и лонги, и шорты. Экономическое количество открытых контрактов тогда приблизительно вдвое меньше — около 835 тысяч, или 83,5 млн акций при лоте 100 акций. Мосбиржа подтверждает, что лот SBRF составляет 100 акций.
важнее, что чистый шорт физ лиц составляет всего:
155000 −128000=27000 контрактов,
то есть около 2,7млн акций
Это крайне мало относительно 21,586 млрд обыкновенных акций Сбера. Сам по себе такой нетто-шорт не подтверждает массовое хеджирование будущего обмена. Количество обыкновенных акций Сбера и free-float 48% подтверждаются данными МБ.
качество собранной фактуры — 8/10
доказанность предполагаемой схемы — 5/10;
пригодность статьи как торгового сигнала по Сберу — 3/10
*юридические лица: 707 тысяч лонг и 680 тыс шорт
*физические лица: 128 тысяч лонг и 155 тыс шорт
Следовательно, сумма 1,67 млн, вероятнее всего, включает обе стороны рынка — и лонги, и шорты. Экономическое количество открытых контрактов тогда приблизительно вдвое меньше — около 835 тысяч, или 83,5 млн акций при лоте 100 акций. Мосбиржа подтверждает, что лот SBRF составляет 100 акций.
важнее, что чистый шорт физ лиц составляет всего:
155000 −128000=27000 контрактов,
то есть около 2,7млн акций
Это крайне мало относительно 21,586 млрд обыкновенных акций Сбера. Сам по себе такой нетто-шорт не подтверждает массовое хеджирование будущего обмена. Количество обыкновенных акций Сбера и free-float 48% подтверждаются данными МБ.
качество собранной фактуры — 8/10
доказанность предполагаемой схемы — 5/10;
пригодность статьи как торгового сигнала по Сберу — 3/10