Дмитрий Киреев, %% — это всегда следствие.
Суждение только по результату в вероятностной среде может быть смертельно
для депозита.
Если бы они смотрели только на эквити, они бы не поняли, почему зарабатывают, и не смогли бы масштабировать.
dim800, так он же из тех самых математиков, физиков, инженеров (и даже врачей-педиатров!), которые ринулись на финансовые рынки с целью рубить капусту.
Только статьи не пишет по данным arXiv.org.
Апелляция к дипломам, а не к праксис.
А ведь практика — это критерий теории.
И только эквити — единственный неподкупный судья.
А вот чтобы заработать много денег (хотя бы в 2 раза больше безрисковой ставки за 10-20 лет) — нужно быть ощутимо умнее всего рынка.
Физик не ставит задачу зарабатывать больше ставки 20 лет.
Он не управляющий и ему не надо привлекать капитал.
Хотя, честно говоря, управляющие тоже её не ставят.
Хомяки несут бабло всегда.
Он ставит задачу заработать Х млн. за Y лет с вероятностью Z.
Чтобы потом стричь дивы и купоны, лежа в гамаке.
Рынок — это лишь средство закрытия потребностей и создания финансовой подушки, а не работа до пенсии.
Дмитрий Киреев, по заявлению Роберта Мерсера, Win Rate всего ~50.75%.
А прибыль на сделку около 0,05%.
Секрет в том, чтобы повторять эту ставку миллионы раз.
Согласно «закону Гринольда», информационный коэффициент (IR) растет как корень из числа независимых ставок.
И фонд использует 12-20 плечо (какой удар по А. Герчику и Т. Мартынову).
torn, а почему ты переводишь иноагентам, а не родителям, фондам борьбы с раком и Хамстеру?
Так любишь либерастную повесточку или учился в советской школе?
Дело в том, что рынок стал реагировать на хорошие новости позитивно, потому он в аптренде. Настроение сменилось. Рынок был готов расти, ему только повод нужен.
А если завтра мир заключат, так вообще улетим в стратосферу.
Это замкнутый круг — рынок в аптренде, потому что реагирует позитивно и реагирует позитивно, потому что в аптренде.
Причина и следствие перепутаны местами.
На самом деле рост цены и позитивная реакция на новости — часто одно и то же наблюдение.
Большим деньгам нужен не повод, а изменение ожиданий относительно будущих денежных потоков и ставки дисконтирования.
Повод без изменения ожиданий не двигает цену устойчиво.
«Если» — это гипотеза, а не аргумент.
Утверждение «улетим» не следует из посылки.
Это прогноз, поданный как следствие.
А как бы сказал грамотный управляющий, вроде М. Орловского?
Если мир заключат (вероятность 30%), то при прочих равных рынок может вырасти на ~50%.
Но с учётом альтернативного сценария (−5%) общее ожидание около +11,5%. И часть позитива уже может быть в цене.
И, если вы еще не встали на путь спекулянта, то она поможет вам сэкономить деньги.
Не зря, значит, графомания на Смартлабе — все монетизируется.
И слух о сём пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт его всяк сущий в ней язык:
И трейдер с брокером, шортист навечно пьяный
И депозитов друг и маржин-колл мужик.
И долго будет тем любезен он народу,
Что чувства добрые он лил в его стакан,
Что в книжке сей он восхвалял свободу
И призывал терпеть, когда идёт откат.
пысы.
И, пожалуйста, не покупайте книжонки по трейдингу на русском языке.
Это точно поможет вам сэкономить деньги.
Rostislav Kudryashov, а где допускается инакомыслие?
В оплоте скрепоности или в РПЦ?
Само обсуждение концепций либеральных экономистов говорит о том,
что других-то у товарища Сталина для вас нема.
Мартынов и Орловский говорят, что в +, но я не проверял.
Очень просто.
Покупаешь билет, едешь на конференцию,
получаешь грааль — и начинает литься бабло.
И вскоре посылаешь маргиналов из своего бунгало.
Апелляция к авторитету — наш любимый аргумент.
Работает без инета.
Но мастера трейдинга
Об этом не знают ни фига.
А за потерю данных его надо годовой премии лишить.
Либерасты тут столько напостили — жаль, если всё это пропадёт.
Особенно, если они ушли не туда.
Чем больше параметров ты хочешь обсчитать,
тем меньше понимаешь, что именно обсчитываешь.
Чем лучше понимаешь рынок, тем меньше параметров нужно.
Суждение только по результату в вероятностной среде может быть смертельно
для депозита.
Если бы они смотрели только на эквити, они бы не поняли, почему зарабатывают, и не смогли бы масштабировать.
Развел подписоту на банальном ТА с «ньюансами»?
То-то я смотрю бред какой-то несет про фьючерсы.
Из разговоров в курилке на Коммоне.
— А если не шмогла?
— Ну значит — не шмогла.
Только статьи не пишет по данным arXiv.org.
Апелляция к дипломам, а не к праксис.
А ведь практика — это критерий теории.
И только эквити — единственный неподкупный судья.
Физик не ставит задачу зарабатывать больше ставки 20 лет.
Он не управляющий и ему не надо привлекать капитал.
Хотя, честно говоря, управляющие тоже её не ставят.
Хомяки несут бабло всегда.
Он ставит задачу заработать Х млн. за Y лет с вероятностью Z.
Чтобы потом стричь дивы и купоны, лежа в гамаке.
Рынок — это лишь средство закрытия потребностей и создания финансовой подушки, а не работа до пенсии.
А что со смартлабовца взять?
А когда узнают, что мозговичек — так ещё и денег на такси дадут.
А прибыль на сделку около 0,05%.
Секрет в том, чтобы повторять эту ставку миллионы раз.
Согласно «закону Гринольда», информационный коэффициент (IR) растет как корень из числа независимых ставок.
И фонд использует 12-20 плечо (какой удар по А. Герчику и Т. Мартынову).
Я закрыл сделку — плюс миллион,
Ламба под окном, а в Дубае дом.
Портфель мой зелёный, как майский лес,
Я снял профит прямо с небес.
Я шорчу нефть, я лонгую газ,
Мой брокер мне пишет — «Ты бог, ты ас!»
Но вечером в почте — конверт от УК,
И в сердце моём — страх и тоска.
О Боже! Отопление — плюс двадцать процентов!
Какие убытки! Какие моменты!
Я заработал на яхту и вертолёт,
А тут за воду — плюс сто рублей в год.
Я в шоке, я в минусе, я разорён!
Хотя миллиард у меня занесён.
Я плачу, страдаю, я беден, я вру,
Из Porsche кричу — «Я едва проживу!»
Мне бы хеджировать счёт за тепло,
Купить опцион на управляйку назло.
Но рынок ЖКХ жесток и суров:
Плати — и не спрашивай, кто ты и что.
Так любишь либерастную повесточку или учился в советской школе?
О! Сколько нам открытий чудных
Анкориджа готовит дух!
Средь городов, дорог безлюдных,
Он произносит правду вслух.
Но мы ведь в области балета,
Всё впереди планеты всей,
И в этом — музыка рассвета,
И рёв далёких дизелей.
Это замкнутый круг — рынок в аптренде, потому что реагирует позитивно и реагирует позитивно, потому что в аптренде.
Причина и следствие перепутаны местами.
На самом деле рост цены и позитивная реакция на новости — часто одно и то же наблюдение.
Большим деньгам нужен не повод, а изменение ожиданий относительно будущих денежных потоков и ставки дисконтирования.
Повод без изменения ожиданий не двигает цену устойчиво.
«Если» — это гипотеза, а не аргумент.
Утверждение «улетим» не следует из посылки.
Это прогноз, поданный как следствие.
А как бы сказал грамотный управляющий, вроде М. Орловского?
Если мир заключат (вероятность 30%), то при прочих равных рынок может вырасти на ~50%.
Но с учётом альтернативного сценария (−5%) общее ожидание около +11,5%. И часть позитива уже может быть в цене.
Должен отработать.
Иначе вечный бан и прощай аудитория.
Не зря, значит, графомания на Смартлабе — все монетизируется.
И слух о сём пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт его всяк сущий в ней язык:
И трейдер с брокером, шортист навечно пьяный
И депозитов друг и маржин-колл мужик.
И долго будет тем любезен он народу,
Что чувства добрые он лил в его стакан,
Что в книжке сей он восхвалял свободу
И призывал терпеть, когда идёт откат.
пысы.
И, пожалуйста, не покупайте книжонки по трейдингу на русском языке.
Это точно поможет вам сэкономить деньги.
В оплоте скрепоности или в РПЦ?
Само обсуждение концепций либеральных экономистов говорит о том,
что других-то у товарища Сталина для вас нема.