RoboScalp, «Истинные гуру» да… Это примерно тоже самое, что бесконтактные стили в Боевых искусствах :) многие слышали а как увидишь — одно разочарование )
Сразу видно ветерана Smart-Lab, воспитанного на индикаторе MACD и святой вере в то, что если нарисовать на бэктесте красивую эквити за 2021 год рынок обязан выплатить дивиденды.
Давайте по пунктам вашего крика души:
«Где коэффициент Шарпа и аудит за 2–3 года?!»
Михаил, вы всерьез просите 3 года статического бэктеста для микроструктурного интрадей-алгоритма в крипте? Рыночная структура 2022 года с крахом FTX и рынок ETF 2026 года с агрессивным алго-арбитражем Jane Street, это две разные вселенные. Подгонять (оверфиттить) коэффициенты Шарпа на истории умеет любой студент на Python за вечер, только на живом рынке эти «Шарпы» разбиваются о первый же каскадный сквиз.
«Где учет комиссий и проскальзываний?»
Если бы вы читали не по диагонали в поисках знакомых слов из учебника по тех-анализу за 2004 год, вы бы заметили, что система работает исключительно лимитными сетками с упреждением (Post-Only Maker). Мы не платим конский спред и тейкер-комиссии в рынок мы забираем ликвидность на тесте плотностей и еще получаем рибейты. А для тейков заложен квантованный отступ 0.25% от экстремумов (Anti-Reversal Front-Run), который закрывает вопрос проскальзывания еще до того, как толпа побежит по рынку в узкую дверь.
«Только названия модулей...»
Ну извините, что архитектуру прямого WebSocket L2-стакана, расчет производных BTC.D, защиту от стоп-хантинга через анализ $25M+ плит и расчет асимметрии пулов ликвидаций мы назвали архитектурными модулями, а не «пересечением синей и красной скользящей».
«Сначала аудит за 3 года, потом деньги» отличный манифест! :)))
Пока вы 3 года будете аудировать историю вчерашнего дня, институционалы продолжат собирать стопы розницы на каждом 15-минутном проливе. Но за бдительность — твёрдая пятёрка!
Grand-finale, это наш торговый терминал который представляет собой высокодетерминированную квантовую торговую систему, базирующуюся на концепте Single Source of Truth (SSOT).... вроде blackrock Aladdin or Bloomberg AIM и прочее ...
Просто трейдер, зато с вами никто не общается вот вы и пищите )) умного вам сказать нечего а поднять самооценку хочется ;) Решили по старинке, как это в Жмеринке принято — хамство и шапказакидательство )
Респект за то, что реально гонял SMC на пятилетней истории перпов. Выводы у тебя абсолютно верные. Голые визуальные паттерны без учета ликвидности это просто бросок монетки, причем с комиссией биржи не в твою пользу.
Насчет стакана ты тоже прав. Сырой дисбаланс и плотность заявок в отрыве от всего остального сильно шумят. Маркетмейкер спуфит лимитки и переставляет их за миллисекунды. Если торговать только дисбаланс стакана, то это гарантированный слив.
Но наш терминал работает иначе. Стакан это лишь один из четырех слоев. Мы вообще не торгуем голый стакан. Мы торгуем перекрестную валидацию.
Смотри, как строится логика. Во-первых, ликвидационные магниты. Мы берем данные по пулам ликвидаций. Если мы видим жесткую асимметрию в пользу лонг-ликвидаций на пару миллиардов долларов внизу, мы понимаем основной вектор тяги. Во-вторых, деривативный сентимент. Это анализ фандинга и дельты открытого интереса. Мы ищем точки истощения толпы. Например, когда фандинг упирается в потолок, а розница продолжает агрессивно шортить. В-третьих, макроструктура. Мы анализируем старшие таймфреймы от дневки до 5D, чтобы найти реальные институциональные блоки, а не минутный шум. И только после всего этого мы лезем в микроструктуру и стакан. Это нужно исключительно для того, чтобы отфильтровать спуфинг и ювелирно выставить лимитку, опередив толпу на пару тиков.
Отвечаю на главный вопрос насчет журнала сигналов и тестов. Разумеется, разбор одной сделки на графике это просто маркетинг. Математика требует большой выборки. У нас в ядро терминала зашит модуль строгого логирования. Абсолютно каждый сгенерированный сигнал пишется в базу данных, даже если он был отклонен встроенным риск-менеджментом. Система аппаратно рассчитывает чистое математическое ожидание с обязательным вычетом всех биржевых комиссий и проскальзывания. Сделки с отрицательным чистым EV просто бракуются до входа. Параллельно мы калибруем вероятности на вневыборочных данных, чтобы понимать, насколько заявленные терминалом цифры совпадают с реальными исходами на дистанции.
Сейчас мы как раз готовим к публикации полную выгрузку этого журнала сигналов и детальный разбор бэктестов. Мы не пытаемся впарить волшебную кнопку. Мы продвигаем нормальный алгоритмический подход, где торгуются только те сетапы, в которых перевес по ликвидности и фандингу дает строго положительное математическое ожидание.
Михаил К., почему не использую… у нас свой фонд… как трейдер я так же участвую в торгах, однако основное наше направление деятельности — прикладная математика последние 25 лет.
Ого, сколько боли, сломанных депозитов и классических травм ритейл-трейдера в одном комментарии. Сразу видно человека, который «долго и упорно зарабатывал» свои деньги на заводе, чтобы потом послушно отдать их алгоритмам маркетмейкера.
Раз уж вы тут размахиваете экспертизой и вспомнили про OsEngine (браво, технологии сборки ботов из 2015 года), давайте пройдемся по вашим «фактам».
1. Про «GPT пишет это за 1 секунду» Если ваш технический кругозор ограничен скриптами для пересечения скользящих средних в TradingView или сборкой кубиков в OsEngine, то для вас всё сложнее калькулятора, это «магия GPT». Сделайте одолжение: покажите мне промпт, по которому нейросеть за секунду напишет икебану из асинхронного XHR-перехвата (network interception), которая сниффает сырые JSON-пакеты стакана напрямую с бэкенда агрегаторов в обход API-лимитов. А потом пусть этот же GPT сходу напишет дискретную оценку эксцесса (Fat-Tail & Jump-Diffusion) и динамически перестроит 4-узловое дерево вероятностей EV с вычетом биржевого трения. Не покажете. Потому что вы даже слов таких не знаете. Для вас код робота, это if (RSI > 70) Sell().
2. Про «робот сольет ваши настоящие деньги» Вы путаете примитивных сеточных ботов и мартингейл-казино (которыми вы, судя по травме, обжигались) с аналитическим ядром. Наш софт не угадывает, куда пойдет биткоин. Он парсит лимитные плиты стакана и считает плотность ликвидаций таких же эмоциональных ребят, как вы, которые прячут свои стопы за «очевидные» визуальные уровни.
3. Про 3-й сорт и «инфоцыган» Мы не продаем курсы «как стать миллионером с нуля» за 500 баксов. Мы продаем SaaS-решение, сухую математическую модель для тех, кто уже понял, что визуальный теханализ мертв и толпу просто водят за нос. Вы, кормовая база для тех, кто торгует по стакану.
Так что выдыхайте, не рвите так сильно диван. Продолжайте чертить на графиках линии поддержки и верить, что маркетмейкер их уважает. А мы пошли дальше парсить ликвидность :) Без обид!!)))
Просто трейдер, Ну ну ))))) с чего это у вас такие «шапкозакидательские» выводы ?))) о коде? Или вы считаете только код удивительного меседжера Макс и прочей 3-сортной ерунды рабочей ?
Сразу видно ветерана Smart-Lab, воспитанного на индикаторе MACD и святой вере в то, что если нарисовать на бэктесте красивую эквити за 2021 год рынок обязан выплатить дивиденды.
Давайте по пунктам вашего крика души:
«Где коэффициент Шарпа и аудит за 2–3 года?!»
Михаил, вы всерьез просите 3 года статического бэктеста для микроструктурного интрадей-алгоритма в крипте? Рыночная структура 2022 года с крахом FTX и рынок ETF 2026 года с агрессивным алго-арбитражем Jane Street, это две разные вселенные. Подгонять (оверфиттить) коэффициенты Шарпа на истории умеет любой студент на Python за вечер, только на живом рынке эти «Шарпы» разбиваются о первый же каскадный сквиз.
«Где учет комиссий и проскальзываний?»
Если бы вы читали не по диагонали в поисках знакомых слов из учебника по тех-анализу за 2004 год, вы бы заметили, что система работает исключительно лимитными сетками с упреждением (Post-Only Maker). Мы не платим конский спред и тейкер-комиссии в рынок мы забираем ликвидность на тесте плотностей и еще получаем рибейты. А для тейков заложен квантованный отступ 0.25% от экстремумов (Anti-Reversal Front-Run), который закрывает вопрос проскальзывания еще до того, как толпа побежит по рынку в узкую дверь.
«Только названия модулей...»
Ну извините, что архитектуру прямого WebSocket L2-стакана, расчет производных BTC.D, защиту от стоп-хантинга через анализ $25M+ плит и расчет асимметрии пулов ликвидаций мы назвали архитектурными модулями, а не «пересечением синей и красной скользящей».
«Сначала аудит за 3 года, потом деньги» отличный манифест! :)))
Пока вы 3 года будете аудировать историю вчерашнего дня, институционалы продолжат собирать стопы розницы на каждом 15-минутном проливе. Но за бдительность — твёрдая пятёрка!
Всем добра!!! Без обид ;)
Опционный трейдер,
Добрый вечеров!
Респект за то, что реально гонял SMC на пятилетней истории перпов. Выводы у тебя абсолютно верные. Голые визуальные паттерны без учета ликвидности это просто бросок монетки, причем с комиссией биржи не в твою пользу.
Насчет стакана ты тоже прав. Сырой дисбаланс и плотность заявок в отрыве от всего остального сильно шумят. Маркетмейкер спуфит лимитки и переставляет их за миллисекунды. Если торговать только дисбаланс стакана, то это гарантированный слив.
Но наш терминал работает иначе. Стакан это лишь один из четырех слоев. Мы вообще не торгуем голый стакан. Мы торгуем перекрестную валидацию.
Смотри, как строится логика. Во-первых, ликвидационные магниты. Мы берем данные по пулам ликвидаций. Если мы видим жесткую асимметрию в пользу лонг-ликвидаций на пару миллиардов долларов внизу, мы понимаем основной вектор тяги. Во-вторых, деривативный сентимент. Это анализ фандинга и дельты открытого интереса. Мы ищем точки истощения толпы. Например, когда фандинг упирается в потолок, а розница продолжает агрессивно шортить. В-третьих, макроструктура. Мы анализируем старшие таймфреймы от дневки до 5D, чтобы найти реальные институциональные блоки, а не минутный шум. И только после всего этого мы лезем в микроструктуру и стакан. Это нужно исключительно для того, чтобы отфильтровать спуфинг и ювелирно выставить лимитку, опередив толпу на пару тиков.
Отвечаю на главный вопрос насчет журнала сигналов и тестов. Разумеется, разбор одной сделки на графике это просто маркетинг. Математика требует большой выборки. У нас в ядро терминала зашит модуль строгого логирования. Абсолютно каждый сгенерированный сигнал пишется в базу данных, даже если он был отклонен встроенным риск-менеджментом. Система аппаратно рассчитывает чистое математическое ожидание с обязательным вычетом всех биржевых комиссий и проскальзывания. Сделки с отрицательным чистым EV просто бракуются до входа. Параллельно мы калибруем вероятности на вневыборочных данных, чтобы понимать, насколько заявленные терминалом цифры совпадают с реальными исходами на дистанции.
Сейчас мы как раз готовим к публикации полную выгрузку этого журнала сигналов и детальный разбор бэктестов. Мы не пытаемся впарить волшебную кнопку. Мы продвигаем нормальный алгоритмический подход, где торгуются только те сетапы, в которых перевес по ликвидности и фандингу дает строго положительное математическое ожидание.
_____rtx,
Ого, сколько боли, сломанных депозитов и классических травм ритейл-трейдера в одном комментарии. Сразу видно человека, который «долго и упорно зарабатывал» свои деньги на заводе, чтобы потом послушно отдать их алгоритмам маркетмейкера.
Раз уж вы тут размахиваете экспертизой и вспомнили про OsEngine (браво, технологии сборки ботов из 2015 года), давайте пройдемся по вашим «фактам».
1. Про «GPT пишет это за 1 секунду» Если ваш технический кругозор ограничен скриптами для пересечения скользящих средних в TradingView или сборкой кубиков в OsEngine, то для вас всё сложнее калькулятора, это «магия GPT». Сделайте одолжение: покажите мне промпт, по которому нейросеть за секунду напишет икебану из асинхронного XHR-перехвата (network interception), которая сниффает сырые JSON-пакеты стакана напрямую с бэкенда агрегаторов в обход API-лимитов. А потом пусть этот же GPT сходу напишет дискретную оценку эксцесса (Fat-Tail & Jump-Diffusion) и динамически перестроит 4-узловое дерево вероятностей EV с вычетом биржевого трения. Не покажете. Потому что вы даже слов таких не знаете. Для вас код робота, это
if (RSI > 70) Sell().2. Про «робот сольет ваши настоящие деньги» Вы путаете примитивных сеточных ботов и мартингейл-казино (которыми вы, судя по травме, обжигались) с аналитическим ядром. Наш софт не угадывает, куда пойдет биткоин. Он парсит лимитные плиты стакана и считает плотность ликвидаций таких же эмоциональных ребят, как вы, которые прячут свои стопы за «очевидные» визуальные уровни.
3. Про 3-й сорт и «инфоцыган» Мы не продаем курсы «как стать миллионером с нуля» за 500 баксов. Мы продаем SaaS-решение, сухую математическую модель для тех, кто уже понял, что визуальный теханализ мертв и толпу просто водят за нос. Вы, кормовая база для тех, кто торгует по стакану.
Так что выдыхайте, не рвите так сильно диван. Продолжайте чертить на графиках линии поддержки и верить, что маркетмейкер их уважает. А мы пошли дальше парсить ликвидность :) Без обид!!)))