kuzbass_oleg, я не знаю что такое руина, да и мне в принципе пофигу что это такое и как там дела. Зато прекрасно вижу как обвалился рынок, скольких моих знакомых сократили на работе, сколько времени я теряю стоя в очереди на заправку, как выросли цены на все, что в интернете сидеть стало невозможно, что все мои друзья мужского пола сидят на измене от слухов о мобилизации и т.д. и т.п.
Михаил Шардин, 1. Потому что акции это БА для фьючерса, и 70% оборота физиков по статистике именно в них. Можно торговать и фьючерсы, но исключительно на основе анализа данных именно по акциям. Это вообще для всего справедливо — анализируете тот актив, который является центром ценообразования. 2. Потому что исполнение, проскальзывания и т.п. Ну и потому что стратегия такая, тут нельзя сказать что именно этой альфы больше в неликвиде.
Дмитрий, так претензия к АГ не в том что он слепо топит за низкую ставку (хотя и в этом тоже) — в обычных реалиях это вопрос дискуссионный. Дело в том что он с упрямством барана пытается возложить на монетарную политику ответственность за звездец в экономике, который носит совершенно не монетарный характер. ЦБ тут может хоть раком через голову вывернуться, ситуацию это не исправит.
А. Г., налоги — как добивание лежачего. Военные расходы были меньше в 2,5 раза меньше. В чем была гибкость — в том что экономика жила гражданскими драйверами, а сейчас — военными. Впрочем, что я доказываю…
А. Г., в чем смысл вести диалог, если вы не слышите ничего, кроме собственных убеждений? Невозможно иметь здоровую растущую экономику и фондовый рынок тратя на дроны, ракеты и военные выплаты половину доходов.
А. Г., тем что расходы были в 2,5 раза меньше? Тем что экономика была еще гораздо более гибкой? Тем что еще были довоенные резервы? Тем что структурный сдвиг в пользу военки только начинался? Тем что бизнес и людей еще не обложили налогами со всех сторон, выжимая досуха?
Если на военные расходы тратить 46% бюджета, то ни какая монетарная политика не поможет, все равно какая ставка — 15% или 0%. Удивительно что автор это упорно игнорирует, не замечая слона в посудной лавке
Alex Craft, чем больше я занимаюсь, тем больше я понимаю что да, помогает. Плоские 461 фича это ерунда, я баловался даже трехмерными тензорами размером 4096x48x2. Мои опыты говорят что это позволяет выделять даже слабый сигнал, там где он неочивиден и не виден. Про архитектуры отдельный разговор, обычный LSTM или трансформер это на мой взгляд не сложная архитектура. Плюс сложные нейросети умеют «детектировать» рыночные режимы, если они их уже видели и гораздо устойчивее к нестационарности (привет А.Г.).
Доп источники не анализируются, но сырой вход не тиковые данные, а полный full order log и его преобразования. В день система прожевывает более 60 Гб данных.
Почему не штаты — потому что неэффективностей тут больше, а умных участников меньше. Ну и привычка.
quanthill, triple-barrier да, оттуда, из Де Прадо. Барьеры стали хуже работать, да, но это тоже не главное. Если про рыночную проблему говорить — главная проблема — рынок стал менее однородным, в статегии есть support по «соседним бумагам» при выборе чем торгуем. Там стало гораздо больше шума, поэтому зачастую система выбирает неоптимальную бумагу. В 2025-начале 2026 рынок ходил гораздо более синхронно. Спасибо, но пока не понимаю как чинить, из-за второго, нерыночного фактора)
zhorzh, если бы только цифры, я бы может и оставил, но весной произошло одно фундаментальное событие которое и в теории сильно ломало эту стратегию и на цифрах тоже подтвердилось
Доп источники не анализируются, но сырой вход не тиковые данные, а полный full order log и его преобразования. В день система прожевывает более 60 Гб данных.
Почему не штаты — потому что неэффективностей тут больше, а умных участников меньше. Ну и привычка.