ALGOCAPITAL, на скриншоте есть, медиана 4.15, текущее расхождение за последний день 4.63. Расхождения с брокером бывают как в плюс, так и в минус, поэтому медиана получше выглядит.
ALGOCAPITAL, комиссии брокера + биржа = 2.1 руб. на лот, остальное — это расхождение между тестом и реальными сделками с брокером. Затраты считаются на 1 лот, тестер автоматически забирает наихудшую цифру для прогонов.
ALGOCAPITAL, входы и по времени приходится дробить и количество самих вариантов входа по параметрам разносить. Лимитки у меня не прокатывают, много раз ставил торговлю лимитками — результат по деньгам хуже чем по рынку. Поэтому все тесты сейчас делаю с реальными цифрами затрат на 1 лот, они у меня тоже считаются автоматически с усреднением. По Юаню сейчас вот такие как на скриншоте
ALGOCAPITAL, сейчас нисколько, алгоритмы уже много лет на живой торговле проверены, меняются только настройки. Сейчас сталкиваюсь с проблемой разбивки входов, чтобы проскальзывания большие не ловить, ну и количество сделок приходится оптимизировать, комиссии для тейкеров конские сейчас. А в целом мне по срокам не особо важно, у меня каждый агент еще отдельно с тестом сверяется и если его торговля не соответствует, он у меня краснеет в терминале. Тогда уже смотрю.
ALGOCAPITAL, хороший вопрос, до пересмотра пока не доходило дело :) но портфели меняю часто целиком, так как хочется новые идеи на живых деньгах тестировать. А агентов 118 включенных — они все включенные, просто обновлял портфель и счетчик торговлю предыдущих агентов тоже оставил в истории
ALGOCAPITAL, все, конечно, не покажу, но сверка подобранного портфеля с боевой торговлей у меня идет обязательно, причем она встроена в мое торговое ПО.
ALGOCAPITAL, мне сложно ответить на этот вопрос. У меня есть определенный набор критериев отбора по тестам, который в общем то меня никогда не подводил, и одно из важнейших показателей — так называемое «Плато» — то есть выбранный в торговлю вариант должен входить в большой пул близлежащих результатов теста, которые полностью удовлетворяют моим критериям. Обычно это похоже на некие «галактики» из тысяч положительных вариантов, среди которых я выбираю некоторые для боевой торговли. А уже потом корреляция между «Галактиками» настраивается отдельным этапом.
многие торгуют большой пул систем, некоторые товарищи здесь торгуют тысячи систем, которые генерируют виртуальные сделки и заходят в реальную позицию при достижении определенного количества таких сделок. То что Вы написали — это только самая база, на самом деле нормальный подбор таких корреляций гораздо глубже и должен начинаться на этапе подбора сочетания групп алгоритмов по ногам лонг/шорт, затем корреляция таких групп между собой, корелляция итоговых сборорок по разным инструментам между собой + итоговая развесовка депозита между сборками инструментов +… еще несколько нюансов :) Тогда действительно получается достойный результат.
Байкал, само проскальзывание тут больше виртуальная величина, это скорее расхождение между показателями бэктеста и фактической ценой исполнения. Эта цифра нужна чтобы скорректировать тест и получить результаты близкие к реальным, а не виртуальные иксы.
Байкал, на круг 2 рубля — это только официальные цифры поборов, я же говорю о реальных цифрах с учетом проскальзывания, они у меня считаются в автоматическом режиме:
Реальные издержки на фьючерс юаня в Финаме (при комиссии Финама 45 коп за одну сделку) примерно 2 — 2.5 руб. за одну сделку (вход или выход), то есть 5 руб. на круг при торговле рыночными заявками. Используйте для тестов эти цифры, будет близко к истине.
Стратегия с малым количеством сделок считается гораздо менее надежной в плане соответствия реальной торговле, обычно такие результаты наоборот выкидываются из тестов, особенно для юаня.
ALGOCAPITAL, все, конечно, не покажу, но сверка подобранного портфеля с боевой торговлей у меня идет обязательно, причем она встроена в мое торговое ПО.
Байкал, ну я нормально кидаю, вот так у меня по годам
Байкал, на круг 2 рубля — это только официальные цифры поборов, я же говорю о реальных цифрах с учетом проскальзывания, они у меня считаются в автоматическом режиме:
Реальные издержки на фьючерс юаня в Финаме (при комиссии Финама 45 коп за одну сделку) примерно 2 — 2.5 руб. за одну сделку (вход или выход), то есть 5 руб. на круг при торговле рыночными заявками. Используйте для тестов эти цифры, будет близко к истине.
Стратегия с малым количеством сделок считается гораздо менее надежной в плане соответствия реальной торговле, обычно такие результаты наоборот выкидываются из тестов, особенно для юаня.