Государство скорей всего зарежет рынок акций до обрушения налички. Потому что мелкие инвесторы это буржуины которых мало и недовольства не будет, они никому не нужны их можно легко пусьить под нож, а вот обрушить наличку разогнав инфляцию или забрать вклады — это заденет уже всех и выховет массовое недовольство. Поэтому акции рф по рискам ничуть не лучше вкладов рф, может даже еще опаснее.
Synthetic, я делал несколько промышленных проектов с экстракцией данных для екомерс т.п.
Большинство парсеров делаются достаточно просто, некоторые сложнее., иногда делают картинки и их тоже можно распознать через OCR инструменты. Вопрос в том — стоит ли оно того или нет, часто, для многих случаев сделать парсер просто.
Таблицы в картинках если есть желание — распознать можно, особенно сейчас с ИИ, он вообще это все сходу сделает.
Михаил, код был на TypeScript и было много ассертов и обьяснений крайних случаев, так что он не с нуля это сделал и изначально было много подспорья.
Мне нужно было обновить и чуть поменять некоторые вещи и структуру парсера, не с нуля его создать.
Вроде все работает как надо, мож позже какое то поле в неверном формате конечно обнаружится где то, но даже если так я считаю это очень хороший результат, я и сам такие ошибки допускаю.
wot, например я хочу купить кол на один из N золотодобытчиков, и мне нужно найти у кого из них этот кол самый дешевый (с учетом волатильности, либо иногда даже без учета, а просто самый дешевый).
Или так же найти и купить самый дешевый пут для страховки, или наоборот самый дорогой пут и продать его. Ну и еще разные вещи.
Расчеты показывают мизерную разницу между евро и амер. Но, интуитивно я в это не верю что разница между евро и амер настолько низкая. риск нейтральность полагается на ликвидный и эффективный рынок, мне кажется если SP500 сильно и внезапно провалится вниз, т.е. системный кризис весь рынок упал — я думаю что евро опционы вполне возможно не удастся обналичить, хотя в теории они может и будут стоить столько же сколько американские.
Т.е. мне кажется разница между евро и амер мизерная в нормальных режимах. В необычных режимах, разница может быть больше.
Разница между Евро и Амер ценой (пунктир евро, сплошная амер цена, второй график сотношение амер/евро) опциона минимальна. На картинке путы на 1год на Кока Колу, разница всего около 5% относительно цены опциона, и то только для опционов сильно в деньгах.
Это в риск нейтральных вероятностях, если оценить опционы в реальных вероятностях — разница будет больше.
BeyG, про рынок РФ — большой минус на мой взгляд, что заносить крупные суммы на рынок РФ опасно. И поэтому задействовать весь капитал не получается, только небольшую часть, и нужно искать варианты с плечем и т.п.
А вообще помогает сложная нейросеть? Вектор из 461 фич, можно попробовать более простые методы, даже логистич регрессию, или простую нейросеть из нескольких слоев.
Вход — тиковые данные по N ликвидным акциям, и все? Т.е. доп источники финотчетность, новости и т.п. не анализируются?
Дмитрий-Димас Ермаков, это замечание относится к обоим евро/амер опционам.
Я как то глянул опционы на крипту, они мне показались дорогими и я больше не смотрел. Наверно крипту можно считать высоко волатильным активом. Евро или амер мне не важно, важны цены, насколько они дешевые.
Мне нравятся Far OTM опционы поскольку позволяют открыть позицию с огромным плечем х10-50, с ограниченными и предсказуемыми потерями, минус — ограниченную по времени, высокие комиссии и хуже спреды, и 9 из 10 позиция уходит в ноль.
Но, таки, выделить 2-5% портфеля в год на такие позиции мне кажется стоит. Если такая позиция срабатывает, прибыль может быть х10-30.
И, например, такие малые средства позволяют разбить портфель на скажем 90% сундук с золотм зарытый в лесу / депозит в банке / недвига и т.п. и 2-5% опционы, и 8-5% какие нить рискованные акции типа серебро добытчиков.
Т.е. у брокера находится 10% средств, при этом открыта позиция на 100-300% средств, которая неподвержена маржинколу. Мне кажется эта гибкость — в том числе недоцененность далеких колов.
Большинство парсеров делаются достаточно просто, некоторые сложнее., иногда делают картинки и их тоже можно распознать через OCR инструменты. Вопрос в том — стоит ли оно того или нет, часто, для многих случаев сделать парсер просто.
Таблицы в картинках если есть желание — распознать можно, особенно сейчас с ИИ, он вообще это все сходу сделает.
Нет, парсинг совсем не проблема, изменения и поправки делаются просто, то что сломалось не проблема — ничего страшного из за остановки не произойдет.
Ну и схема данных и валидации есть.
Мне нужно было обновить и чуть поменять некоторые вещи и структуру парсера, не с нуля его создать.
Вроде все работает как надо, мож позже какое то поле в неверном формате конечно обнаружится где то, но даже если так я считаю это очень хороший результат, я и сам такие ошибки допускаю.
Или так же найти и купить самый дешевый пут для страховки, или наоборот самый дорогой пут и продать его. Ну и еще разные вещи.
Т.е. мне кажется разница между евро и амер мизерная в нормальных режимах. В необычных режимах, разница может быть больше.
Это в риск нейтральных вероятностях, если оценить опционы в реальных вероятностях — разница будет больше.
BeyG, спасибо понятно.
Про рынок РФ vs США у меня такое же субьективное ощущение, в РФ акул должно быть меньше.
А вообще помогает сложная нейросеть? Вектор из 461 фич, можно попробовать более простые методы, даже логистич регрессию, или простую нейросеть из нескольких слоев.
Вход — тиковые данные по N ликвидным акциям, и все? Т.е. доп источники финотчетность, новости и т.п. не анализируются?
И, почему рынок РФ а не США?
Я как то глянул опционы на крипту, они мне показались дорогими и я больше не смотрел. Наверно крипту можно считать высоко волатильным активом. Евро или амер мне не важно, важны цены, насколько они дешевые.
Но, таки, выделить 2-5% портфеля в год на такие позиции мне кажется стоит. Если такая позиция срабатывает, прибыль может быть х10-30.
И, например, такие малые средства позволяют разбить портфель на скажем 90% сундук с золотм зарытый в лесу / депозит в банке / недвига и т.п. и 2-5% опционы, и 8-5% какие нить рискованные акции типа серебро добытчиков.
Т.е. у брокера находится 10% средств, при этом открыта позиция на 100-300% средств, которая неподвержена маржинколу. Мне кажется эта гибкость — в том числе недоцененность далеких колов.