Список проголосовавших за комментарий "Шумихин Михаил, да я без претензий. просто метрика целевой функции приведенная по вашей ссылке не тоже самое что «на сколько она будет лучше или хуже рынка». Согласитесь давать прогноз движения цены на горизонте 10 дней и оценивать хужесть-лучшесть акции относительно рынка это немного разные задачи.<br/> <br/> Попытался разобраться в метрике. получается xt=∑yti*rti*uti. <br/> <br/> Здесь yti достоверность прогноза. Т.е. для предсказания значение может быть от -1 до 1. По сути это аналог вероятности, что цена пойдет вверх или вниз. Для оценки результата, если я правильно понимаю, значение yti равно «1» если инструмент рос на горизонте 10 дней и yti равно " -1" если инструмент падал.<br/> <br/> rti — это, если я правильно понимаю, доходность на горизонте 10 дней? Сразу вопрос почему доходность и достоверность прогноза берутся на 10-ти дневном горизонте, а значение xt считается ежедневно скользящим окном? Получается такая ситуация, акция болтается 9 дней во флэте, а в 10-й день выстреливает на величину rti . В то же время алгоритм может девять дней прогнозировать сильный рост акции и стоять в лонг, а в десятый день перевернуться в шорт. По факту имеем, что алгоритм рост акции не взял, а целевая функция будет считать скор в плюс, т.к. девять дней же алгоритм «стоял в лонг».<br/> <br/> uti — индикаторная переменная, показывает включен ли инструмент i в день t в портфель.<br/> <br/> Потом показатель x усредняется и делится на стандартное отклонение. По сути х — это ожидаемая доходность на горизонте 10 дней. Если бы х считалось не ежедневно, а на 10-дневных отрезках, или оценка достоверности и доходность брались бы ежедневные, то результат был бы достоверней и на мой взгляд результаты выглядели бы печальней.<br/> <br/> Согласен с Михаилом, целевая функция это некий аналог коэффициента Шарпа. Только здесь для оценки Шарпа очень маленькое 10-дневное окно. При оценке потенциальной доходности за расширенный период может привести к большим искажениям.<br/> <br/> Ну и коэффициент Шарпа если меньше единицы, это мало для торговли."