Список проголосовавших за комментарий "Михаил, да, делал признаки по принадлежности к различным группам в зависимости от ковариации активов… Т.е. активы имеющие наибольшую ковариацию между собой относятся к одной группе, и таких групп было около 20. После этого считал характеристики для активов внутри группы и делал их признаками отдельными, получался своего рода пэйр-трейдинг анализ внутри бустинга.<br/> "