Список проголосовавших за комментарий "<p><a title="Buybuy" href="/profile/Buybuy/">Мальчик Buybuy</a>, добрый вечер.<br/> Посчитал Вашу гипотезу (взял закрытия часовиков с 01.01.2004 по 30.07.2019) на нескольких отечественных эмитентах, получил:<br/> <br/> GAZP: -0,627 (7359 трендов)<br/> LKOH: -0,587 (8451 тренд)<br/> SBER: -0,634 (8364 тренда)<br/> Оканчивающиеся флетом (x(n)=x(n+1)) тренды выкидывал, краткосрочные тренды (n<=2) тоже выкидывал.<br/> Получается, немного больше половины движения убивается.<br/> Выборка >34k.<br/> Жёстких выбросов не много, их вклад около -0,03.<br/> До кучи взял золото за тот же период:<br/> comex.GC: -0,543 (16862 тренда, ~70k данных)<br/> <br/> Такое стремление к 0 Вы подразумеваете?<br/> <br/> На случайном блуждании тоже 0 не получится и будет отрицательное значение, т.к. под логарифмом в числителе всегда движение за 1 промежуток времени, а в знаменателе с вероятностью (1/2)^i движение за i промежутков времени (i>0).</p><p>Вероятно, не правильно интерпретировал Вашу гипотезу. Можете пояснить?</p>"