Список проголосовавших за комментарий "Отвечая на вопрос автора: Да, когда я вижу свечу, то мысленно рисую (когда это требуется) движение цены внутри такой свечи как на первом рисунке. При этом, я конечно же понимаю, что фактическое движение может быть другим. Однако, вопрос восприятия движения цены находится в области наших прогнозных ожиданий, которые должны быть основаны на вероятности такого движения, а вероятность часто строится на статистике, а статистика говорит нам следующее: <br/> 1. В подавляющем большинстве случаев, сглаженная кривая движения цены внутри свечи приближается к модели на первом рисунке. <br/> 2. Чем меньше ТФ, тем больше вероятность совершить движение близкое к модели на первом рисунке.<br/> <br/> Теперь небольшое уточнение:<br/> Что есть «сглаженная кривая движения цены»?<br/> В моем понимании, это взаимное расположение ПЯТИ значений цены из рассматриваемой свечи на оси времени. Пятое значение — это средняя цена между High/Low.<br/> В качестве простейшего примера:<br/> Есть свеча (белая/бычья), ТФ = H1, время начала свечи 11:00.<br/> Open = 200, время = 11:00:00.<br/> Low = 192, время = 11:10:15<br/> Medium = 215, время = 11:35:48<br/> High = 256, время = 11:48:32<br/> Close = 248, время = 11:59:59<br/> <br/> Отложив эти точки на соответствующих осях (x=время, y=значение), и соединив их линией, получим картинку наиболее приближенную к модели из первой картинки автора. Вывод очевиден.<br/> <br/> Вот и вся наука...<br/> <br/> З.Ы.: Если уж вы взялись рассматривать условно непрерывный процесс в виде дискретных значений, то вы вынуждены будете принять определенные допущения, правила и ограничения. В противном случае не надо было рассматривать торговый процесс, как набор свечей. Разумеется, речь идет о периодах анализа внутри дня."