Список проголосовавших за комментарий "1. Так как цена каждого из инструментов описывается случайным процессом, нужно фиксануть таймфрейм, точнее. значения их цены в определенные моменты времени (например, на 1 число каждого месяца). После этого можно оценить коэффициент корреляции(КК) по известной формуле.<br/> 2. Если КК>0.5, то величины неплохо связаны, если меньше — плохо. <br/> 3. Хорошо связанные инструменты можно торговать парным трейдингом.<br/> P.s. Не забываем про противодействие кукла на больших объемах. Скажем, несколько лет назад BRENT и WTI расходились на десятки долларов и так держались, пока кого-то не высадили. Впочем, все это есть в интернете."