Список проголосовавших за комментарий "MrWhite, ну так если у вас на 213 путов открыто 208 лонгов фьюча (лонгов ведь?), то у вас считайте просто чистая направленная позиция в виде купленных колов (208 колов и 5 путов)… в случае невыхода за рамки диапазона (а эта вероятность высокая) они будут дешеветь… и причём после июльской экспиры дешеветь стремительно… конечно, если мы ломимся выше 140К, прибыль будет существенной, но в случае отката вниз или топтания на месте тяжёлая ситуация будет…<br/> я бы во-первых, выравнил бы это всё по дельте, продав на росте соточку фьючей, во-вторых, продал бы под получившиеся связки (стрэддлы) июль (если движение начала квартала вверх в понедельник-вторник не будет мощным), пока он чего-то стоит, модифицировав в календарь… далее по ситуации, скорее всего начал бы после июльской экспиры получившиеся связки (стрэддлы), либо продавать на росте колы, на падении путы… либо если внутридневная волатильность будет высокой, в течении дня оперировал бы фьючерсами, отбивая премии… а ближе к августу продал бы под сентябрь август так же, как сейчас бы продал июль…<br/> ну как-то так если вкратце)"