Список проголосовавших за комментарий "Есть три варианта дельта-хеджа<br/> 1.По времени<br/> 2.По уровню, он же шаг цены (100,200,500 пунктов для SI например). <br/> 3.По границе дельты, это как Вы и делаете.<br/> Можно еще расмотреть вариант 4. по страйку, это когда проданный опцион вообще не хеджится по дельте, пока цена не выйдет на страйк, но если выйдет, то хедж происходит при каждмом пересечении страйка кол-вом фьючей равным кол-ву опционов и если цена начнет елозить на страйке — это 3,14-здец.<br/> Я обчно си хеджу с шагом цены 200 п."