Список проголосовавших за комментарий "Владимир Сергеевич, да, на статистике! Еще в 2015 году я проводил тесты, из которых получил, что если вы торгуете на дневном интервале, то и стоп-лосс наиболее оптимально ставить на размер одной среднедневной волатильности по бумаге. 2 волатильности — это уже много, 0.5 — мало, будет часто срабатывать. Сигнал, который дает дневное изменение цены действует примерно на одно среднедневное движение. Каждый раз бывает по-разному, конечно, но в среднем так. Соответственно, на недельном интервале — это одна средненедельная волатильность по бумаге, что составляет примерно 2 среднедневные волатильности. От квартала и выше по статистике уже волатильность почти на сказывается, все сглаживается сильно и можно использовать числа 15% и 20%."