Список проголосовавших за комментарий "noHurry, я и спорить не буду, что та сигма, что вытащена из равенств штука достаточно искуственная. Но. Дельту для рехеджа на далеких опционах я, например, считаю при одинаковой волатильности на цс разных серий. Просто как сумму дельт по отдельным страйкам. В этом случае и свою «псевдосигму» вполне могу использовать для расчета гамма-фактора. <br/> PS Никому мнение свое не навязываю)<br/> PPS Из тех же равенств можно и «псевдовремя» вытащить. Получим такую странную штуку как «длительность опционной позиции»"