Список проголосовавших за комментарий "quant_trader, я ГО в расчетах не использую. Что касается портфеля систем. Правило большого пальца — уравнять за счет весов амплитудную оценку риска. Какого риска — дело вкуса. Например, среднеквадратичной просадки. <br/> Можно пойти дальше и учесть корреляцию систем. Но, как и любой более сложный подход, такой подход чреват переподгонкой. То есть требует бОльшей квалификации и осторожности."