Список проголосовавших за комментарий "<a class="author trader_other" href="/profile/Totas/">Андрей Михалыч</a>, Вариант 1)Обычный арбитраж, некоторые это называют парными трейдингом, берешь БА и фьючерс и играешь либо на схождение либо на расшождение, а уж одна из позиций точно будет в минус(в Вашем примере это шот), но суммарно в плюс, кстати это рынком нейтральная стратегия и держать ее можно долго и достаточно безопасно, до достижения целей. Вариант 2)Например я крупный фонд и у меня много денег, столько что я могу двигать цену, далее на одном из счетов у меня лонг фьючерса допустим 75 условных процентов, на другом счете потихоньку набрал шот 25 %(это могла быть фиксация по прибыли к примеру), далее рынок прилично дернулся против шортов предположим на 20% и кроя свои шорты в минус я еще более сильнее двигаю рынок получаю убыток на одном счете но тройную прибыль на другом, также на основном можно докупать фьючерс и еще двигать рынок, если все это провернуть под конец экспирации безпоставочного фьючерса то о ликвидности можно не беспокоится. Вариантов придумать можно еще с десяток для чего нужно крыть шорты в большой минус для заработка))), и это толко для БА и фьючерса, а если подключить опционные конструкции так и того больше"