Список проголосовавших за комментарий "Мейстер Эймон,<br/> <br/> 1. Закономерности я тестирую по эквити систем на твймфрейме в 2 и более раз чаще, чем среднее время в позиции. Чем длиннее эквити, тем лучше, но её длина ограничивается ликвидностью инструмента. Участки прошлого, когда обороты были в разы меньше текущих лучше не смотреть.<br/> 2. Срок выхода в плюс вообще не регламентируется, система должна брать в плюс то, что должна и ограничивать просадки там, где не может заработать в принципе. А сколько первых участков будет в будущем и сколько вторых — это мне неведомо. Понятно, что в прошлом первых должно быть больше, но сохранится ли это в ближайшей перспективе