Список проголосовавших за комментарий "А. Г., уважаемый<br/> <br/> Вы опять все упрощаете.<br/> По дневкам я ничего уверенного не сделаю, тем более, не смогу отличить ценовой ряд от случайного блуждания по сотне свечек.<br/> У меня программа (писал раньше в блоге), которая отличает ценовые ряды от СБ, требует от 300,000 отсчетов.<br/> <br/> Поэтому встречное предложение<br/> 1. Вы выбираете (для актива) период, на котором что-то вообще можно разметить. Скажем, минимум 5 лет<br/> 2. Качаете 5-минутки за этот срок<br/> 3. Скидываете мне этот длинный массив данных (и СБ той же длины)<br/> 4. Я пробую сделать разметки, или фиксировать, что это нельзя сделать (для этого придется спуститься с дневок на несколько уровней вниз)<br/> <br/> Более того, если кто-то другой решится на Ваш challenge — я легко смогу его обмануть.<br/> 1. Из генераций СБ выбрать кусок, похожий на трендовый<br/> 2. Из активов выбрать такой, чтобы весь участок был пилой.<br/> <br/> И в этом случае можно потренироваться. Но фиаско на соревновании такого сорта (1 эксперимент) не покажет ровным счетом ничего.<br/> <br/> К примеру — фунт болтался в коррекции долгое время в 90-х.<br/> Пшеница рисует коррекционную формацию ВСЮ ценовую историю с 1861 г. (спасибо уважаемому winmgr за предоставленные данные).<br/> <br/> И что с этим делать?<br/> Вы же статистик. А предлагаете нерепрезентативную (возможно) выборку для эксперимента )))<br/> <br/> С уважением"