Список проголосовавших за комментарий "Старый бес, ну у моей формулы, как и у GIPS, простая логика: ввод-вывод происходят между торгами. Торги закончились Вы сделали ввод или вывод и у Вас новая стартовая сумма для следующего периода с учетом ввода или вывода. А в расчете конечной доходности предыдущего участвует только Счет на конец вчерашнего дня без вводов-выводов. Так требует GIPS.<br/> <br/> А на комоне формулу сменили как раз из-за «хитрых» продавцов опционов, которые за 1-2 дня до экспирации, когда расчетцена проданных опционов была 20-30 пунктов выводили все средства, свободные от ГО и получали за день-два десятки процентов «доходности». А после экспирации возвращали деньги на счет."